Thèmes > Gestion des risques et Bâle II
Formation: Risques opérationnels : Opportunités et préparation à l'approche avancée
Objectif
Appréhender les enjeux d’un passage en approche avancée dans la gestion des risques opérationnels.
Positionner les différentes composantes de l’approche de mesure avancée.
Organiser le passage en approche avancée.
Pédagogie
Documentation en power point.
Alternance d’illustrations, d’exercices pratiques et retour d’expérience.
Questions/réponses.
Participants
Directeurs des risques.
Responsables des risques opérationnels.
Correspondants risques opérationnels.
Tout participant à la filière risque opérationnel
Contrôle permanent et périodique.
Responsables des assurances.
Connaissances
Connaissances générales en matière de risques opérationnels.
| Durée: | 1 jour |
| Référence: | 411 |
| Prix: | 897 € TTC (Repas inclus) |
| Conception: | Yvan ALLIOLI |
| Début: | 07/12/2010 |
| Fin: | 07/12/2010 |
| Animateurs: | Yvan ALLIOLI |
| Lieu: | Paris |
Programme:
Risques opérationnels : Opportunités et préparation à l'approche avancée
1. Rappels
• Contexte réglementaire et dernières recommandations des autorités.
• Typologie des risques opérationnels.
2. Composantes de l’approche avancée
• Exigences qualitatives et quantitatives de l’arrêté du 20 février 2007.
• Données internes.
• Données externes.
• Analyse de scénarii.
• Facteurs relatifs au contrôle interne et à l’environnement opérationnel.
3. Collecte des données internes de pertes
• Exploitation des pertes historiques internes.
• Data quality Management.
4. Recourir aux bases de données externes
• Présentation des principales bases externes existantes : bases privées et de consortium.
• Étude d’opportunité de recourir aux bases externes.
5. Analyse de scénarios et environnement de contrôle interne
• Définitions.
• Référentiel des scénarios.
• Référentiel d’indicateurs clé de risques.
• Organisation opérationnel de l’analyse de scénario.
• Analyse qualitative et quantitative des incidents potentiels.
6. Estimer son exposition aux risques opérationnels
• Approche de distribution des pertes historiques et potentielles (Loss Distribution Approach).
• Principales lois utilisées.
• Corrélations.
• Ajustement des valeurs extrêmes.
• Allocation du capital réglementaire et économique.
• Utilisation des techniques d’assurance aux fins de réduction de l’exigence de fonds propres.
7. Points d’attention
• Tests des modèles : tests de sensibilité, back testing, etc.
• Organisation à mettre en place.
• Points de contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentielle.
