Objectifs
- Comprendre les fondements économiques, financiers et géopolitiques du risque pays.
- Identifier les principaux déterminants macroéconomiques, politiques et institutionnels du risque pays.
- Maîtriser les méthodologies d’évaluation du risque pays utilisées par les grandes institutions internationales et les acteurs privés.
- Savoir interpréter et exploiter les principales bases de données et notations (COFACE, Allianz Trade, OCDE, Banque mondiale, FMI).
- Intégrer le risque pays dans les processus de gestion des risques bancaires (crédit, liquidité, conformité, stratégie).
- Renforcer la capacité d’anticipation et de décision face aux chocs géopolitiques et macrofinanciers.
Animateur(s)
Yannick LUCOTTE
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
Programme
1FONDAMENTAUX DU RISQUE PAYS : DEFINITIONS ET ENJEUX
Définition du risque pays : composantes économiques, politiques, financières et institutionnelles.
Différence entre risque pays, risque souverain et risque de transfert.
Rôle du risque pays dans la stabilité du système bancaire.
Spécificités du risque pays pour une banque panafricaine.
2DETERMINANTS MACROECONOMIQUES ET GEOPOLITIQUES DU RISQUE PAYS
Indicateurs macroéconomiques clés : croissance, inflation, dette publique, balance courante, réserves de change.
Environnement politique et institutionnel : stabilité, gouvernance, qualité des institutions, état de droit.
Géopolitique, sanctions, conflits et fragmentation géoéconomique.
Vulnérabilités propres aux économies émergentes et africaines.
3METHODOLOGIES ET DONNEES D’EVALUATION DU RISQUE PAYS
Approches et cadres d’analyse :
- Méthodes quantitatives vs qualitatives.
- Modèles structurels et indicateurs avancés.
- Scores composites et systèmes de notation.
Principales sources et outils :
- COFACE : notations pays, évaluations sectorielles, indicateurs de paiement.
- Allianz Trade : rating pays, cartographie des risques économiques et politiques.
- OCDE : classifications du risque pays, cadre de soutien au crédit export.
- FMI et Banque mondiale : indicateurs macroéconomiques, soutenabilité de la dette, cadres d’alerte.
- Autres sources : World Governance Indicators, Economist Intelligence Unit, agences de notation.
Lecture critique des notations et limites des modèles :
- Comparaison des méthodologies.
- Forces, biais et limites des données disponibles.
- Utilisation opérationnelle dans les comités risques.
4INTEGRATION DU RISQUE PAYS DANS LA GESTION BANCAIRE
Rôle du risque pays dans l’octroi de crédit et la tarification.
Interaction avec le risque de contrepartie, de liquidité et de conformité.
Stress tests pays et scénarios macrofinanciers.
Impacts sur la stratégie de développement international.
5ÉTUDES DE CAS ET EXERCICES PRATIQUES
Diagnostic de risque pays sur un pays africain et un pays émergent.
Analyse de chocs géopolitiques récents et conséquences bancaires.
Construction d’une fiche synthèse de risque pays pour comité crédit.
6ENJEUX CONTEMPORAINS ET PERSPECTIVES
Fragmentation financière mondiale et réalignements géopolitiques.
Transition énergétique, matières premières et risque pays.
Montée des risques climatiques et sociaux dans l’analyse pays.
Perspectives pour le secteur bancaire africain.
7CONCLUSION
Synthèse des enseignements clés.
Bonnes pratiques opérationnelles.
Session de questions-réponses.
Public et pré-requis
Participants
- Collaborateurs du pôle Risques (Pôle Management des Risques, Pôle Gestion des Engagements) intervenant dans l’analyse pays, la gestion du risque de crédit, la stratégie risques ou les comités d’engagements
- Analystes risques, économistes, chargés d’études macroéconomiques ou géopolitiques
- Cadres des fonctions crédit, conformité, stratégie ou développement international ayant besoin d’une lecture structurée du risque pays
Supports et moyens pédagogiques
- Présentations pptx, documents réglementaires, outils Excel, études de cas, QCU, synthèses et fiches mémo.
- Alternance entre théorie et pratique.
- Ateliers de réflexion en petits groupes.
- Études de cas basées sur des données réelles ou simulées.
Documents de références d’établissements financiers.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Casablanca | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
| 30/04/2026 | Distanciel | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
