Objectifs
- Comprendre les différents types de risques auxquels les banques sont exposées.
- Apprendre à évaluer et gérer ces risques efficacement.
- Appréhender les régulations et les normes en matière de gestion des risques.
- Développer des compétences pour prendre des décisions informées au sein du conseil.
Animateur(s)
Loic LE BRUN
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance et compétences du conseil.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Traitement des opérations et post marché.
- Nouvelles technologies, enjeu de données, risque cyber et résilience numérique.
- Techniques d'audit, Contrôle interne.
- Gestion d’actifs.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
- Analyse financière.
Yannick LUCOTTE
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
Isabelle MAURY
- Gouvernance.
- Gouvernance et compétences du conseil.
Julie VINCENT
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
- Analyse financière.
Programme
1INTRODUCTION AUX RISQUES BANCAIRES
Appréhender les risques à travers les grands équilibres du bilan.
Comprendre les différents types de risques auxquels les banques sont exposées
- Bien distinguer les risques de crédit, les risques bancaires et les risques non financiers.
NB : La gestion du risque opérationnel et du risque de non-conformité sont traités dans d’autres modules (notamment Module 4).
2RISQUES DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE
Définition et nature des risques de crédit et de contrepartie.
Évaluation et gestion des risques de crédit.
Politiques de crédit et pratiques de gestion des risques.
Les indicateurs clés de pilotage.
3LES RISQUES BANCAIRES
Les sources de risque de taux.
Les enjeux de la gestion du risque de taux.
La gestion du risque de taux (gap de taux, calcul des impasses).
Les indicateurs clés de pilotage.
Les enjeux de la gestion du risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité : gap de liquidité
La gestion du risque par le suivi de deux ratios :
- Liquidity Coverage Ratio (LCR).
- Net Stable Fund Ratio (NSFR).
Les indicateurs clés de pilotage.
Périmètre
Objectifs de l’ALM
4LE RISQUE DE MARCHE
Définition et composantes des risques de marché.
Instruments financiers et leur impact sur les risques de marché.
Techniques de mesure et de gestion des risques de marché
La gestion des risques de marché sera abordée très rapidement.
Les indicateurs clés de pilotage.
5CONCLUSION A DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR
Les questions-clés à se poser pour l’administrateur.
Synthèse de la demi-journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Dirigeants effectifs.
- Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d’un établissement assujetti.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Paris | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
| 10/10/2025 | Distanciel | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
