Objectifs
- Situer les enjeux de la réglementation relative au dispositif de résolution bancaire et des ratios TLAC et MREL.
- Connaître les attentes du SRB relatives aux reportings de résolution.
- Avoir les clés pour pouvoir mettre en route et/ou sécuriser la production de ces reportings au sein de la banque.
- Identifier les impacts de mise en place des différents dispositifs et le calendrier de déploiement.
Animateur(s)
Henri JACOB
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Marchés, produits et services financiers.
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
Programme
1DISPOSITION DE RÉSOLUTION BANCAIRE ET RATIO MREL
Présentation la gouvernance et le fonctionnement des autorités de supervision bancaires.
SRB (Single resolution Board).
MRU (Mécanisme de resolution unique).
CRU (Conseil de résolution unique).
Directive BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) et évolution BRRD2.
Principes généraux du MREL.
Dettes éligibles au MREL.
Notion de RCA (Recapitalisation Amount).
Notion de LAA (Loss-Absorbing Amount).
Notion de MREL requierement et MREL Guidance.
MREL interne.
Vision consolidée MREL.
Calendrier de déploiement.
2LE LIABILITY DATA REPORT LDR
Principes généraux.
Définition.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matière de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
3LE CRITICAL FUNCTION REPORTING
Principes généraux.
Définition.
Notion de fonctions critiques.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matière de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
4LE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE REPORT FMI
Principes généraux.
Définition.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matière de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
5LES REPORTINGS COMPLEMENTAIRES SRB
Les reportings complémentaires SRB
- SRB-Services Recensement des services essentiels (IT, RH, etc.), y compris les dépendances intragroupe.
- OCIR (Operational Continuity in Resolution) Informations sur la capacité à maintenir les services en résolution.
- EX-ANTE / Valuation Données nécessaires pour l’évaluation indépendante avant résolution (valuation 1/2/3).
- MIS Capabilities Report.
Playbooks
- Dry Run / Testing Exercises.
Principes généraux et objectifs.
Définition.
Périmètre d’application.
Présentation des informations à déclarer.
Présentation des principaux templates.
Analyse du template type et des attentes en matiere de remplissages.
Modalités de remises : calendrier, format, soumission et resoumission, qualité des données.
6SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Harmonisation et simplification du cadre européen.
Approche proportionnée “core-plus-supplement”.
Données plus granulaires sur les passifs, fonctions critiques et services essentiels.
Seuils abaissés pour les entités pertinentes.
Calendrier harmonisé et mise en œuvre en 2026.
7SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Fonctions de contrôles (middle et back office).
- Risk management.
- Reporting financier et règlementaire.
- Audit et inspection (interne et externe).
- Services comptables et financiers.
- Communication financière.
- Superviseurs externes.
- Fonctions de direction.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Bonne connaissance de l’économie de la banque.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Paris | Henri JACOB | S'inscrire |
| 05/11/2025 | Distanciel | Henri JACOB | S'inscrire |
