Objectifs
- Comprendre les concepts qui sont liés à la notion d’appétence aux risques.
- Acquérir une bonne compréhension des enjeux de l’appétence aux risques pour sécuriser la banque.
- Avoir une vision d’ensemble du pilier 2 de Bâle III et de ses impacts sur l’appétence aux risques.
- Comprendre et articuler ICAAP, ILAAP et PPR pour évaluer les besoins en fonds propres et en liquidité et ainsi piloter la prise de risque de la banque.
- Appliquer des outils concrets pour construire, mesurer et ajuster l’appétence aux risques.
Animateur(s)
Béatrice BON MICHEL
michel@afges.com
Domaines d'animation et conception :
- Gouvernance.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Gestion d’actifs.
Mireille DURR
Domaine d'animation et conception :
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Techniques d'audit, Contrôle interne - Assurance.
- Gestion d’actifs.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
Loic LE BRUN
Domaine d'animation et conception :
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance et compétences du conseil.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Traitement des opérations et post marché.
- Nouvelles technologies, enjeu de données, risque cyber et résilience numérique.
- Techniques d'audit, Contrôle interne.
- Gestion d’actifs.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
- Analyse financière.
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
Domaine d’animation et conception :
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
Badr OUALADI
oualadi@afges.com
Domaine d’animation et conception :
- Gouvernance.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Nouvelles technologies, enjeu de données, risque cyber et résilience numérique.
Julie VINCENT
Domaines d’animation et conception :
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
- Analyse financière.
Programme
1LES CONCEPTS DE L’APPETENCE AUX RISQUES
La notion d’appétence aux risques (risk appetite) :
- Quels risques la banque accepte de prendre ?
- L’appétence, la tolérance et la capacité aux risques.
- Les enjeux de gouvernance.
La règlementation bancaire relative aux risques :
- Comprendre l’intérêt des fonds propres et le but de la règlementation bâloise.
- De Bâle I à Bâle III.
- Bâle III : Les Trois piliers.
Le Pilier 2 SREP (Supervisory review evaluation process).
Les risques bancaires et financiers.
- Identification des risques bancaires et financiers.
- Cartographie des risques.
- Prise en compte de l’ESG.
2LA CAPACITE MAXIMALE DE RPISE DE RISQUE
L’ICAAP (internal capital adequacy assessment process)
- Les fonds propres et les risques.
- Processus global ICAAP.
- Approche normative et approche économique.
- Les points clés de contrôles du superviseur.
- Guide MSU relatif à l’ICAAP.
L’ILAAP (internal Liquidity adequacy assessment process)
- Le risque de liquidité : ratios LCR et NSFR, coussins de liquidité, source de financement et plan de liquidité d’urgence).
- Processus global ILAAP.
- Les points clés de contrôles du superviseur.
- Guide MSU relatif à l’ILAAP.
La gestion de crise et le Plan de Prévention et de Résolution (PPR).
3CONSTRUCTION DE L’APPETENCE AUX RISQUES ET ROLE DES ACTEURS
Le cadre général de l’appétence aux risques (Risk Appetite Statement)
Le dispositif opérationnel (Risque Appetite Framework).
L’interconnexion
- Avec les différents documents : Budget, ALM, cartographie des risques, etc.
- Avec la stratégie et les projets de la banque.
La gouvernance et le rôle des acteurs.
- Responsabilités,
- Revue, reporting et alertes.
Points d’attention : sujets d’actualité à intégrer dans l’appétence aux risques :
- Les attentes des régulateurs.
- Les expériences passées et les stress tests.
- Les nouveaux risques : ESG par exemple.
4SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Aucune connaissance requise.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Paris | Julie VINCENT | S'inscrire |
| 03/12/2025 | Distanciel | Julie VINCENT | S'inscrire |
