Objectifs
- Avoir une vision d’ensemble du pilier 2 de Bâle III et de ses impacts.
- Acquérir une bonne compréhension permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle les concepts d’ICAAP et d’ILAAP, de revue prudentielle (SREP), de risques traités dans le pilier 2, de stress tests, du dispositif d’appétence aux risques (RAF).
Animateur(s)
Béatrice BON MICHEL
michel@afges.com
- Gouvernance.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Gestion d’actifs.
Mireille DURR
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Techniques d'audit, Contrôle interne - Assurance.
- Gestion d’actifs.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
Loic LE BRUN
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance et compétences du conseil.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Traitement des opérations et post marché.
- Nouvelles technologies, enjeu de données, risque cyber et résilience numérique.
- Techniques d'audit, Contrôle interne.
- Gestion d’actifs.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
- Analyse financière.
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
Badr OUALADI
oualadi@afges.com
- Gouvernance.
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Nouvelles technologies, enjeu de données, risque cyber et résilience numérique.
Julie VINCENT
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
- Analyse financière.
Programme
1INTRODUCTION
Pourquoi parler de Risk Appetite aujourd’hui : attentes réglementaires et enjeux business.
Quels sont les signaux d’alerte lorsque le profil de risque d’une banque/entité devient inacceptable ?
2LE RISK APPETITE COMME BOUSSOLE STRATEGIQUE
Définition et composants clés (Risk Capacity, Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limits).
Rôle dans la stratégie et la gouvernance bancaire.
Le Risk Appetite Framework dans le Pilier 2 de Bâle : lien avec ICAAP, ILAAP et SREP.
Illustration.
3LA CONSTRUCTION DU RISK APPETITE
Traduire la vision stratégique en objectifs de risque mesurables.
Identifier les risques prioritaires (crédit, marché, liquidité, opérationnel, cyber, réputation…).
Choisir les indicateurs (KRIs), fixer les seuils et définir les limites.
Exercice pratique : esquisser une première matrice d’appétit au risque pour un scénario donné.
4PILIER, ICAAP, ILAAP : L'INTEGRATION REGLEMENTAIRE DU RISK APPETITE
Pilier 2 de Bâle : cadre, objectifs et interactions avec Pilier 1 et Pilier 3.
ICAAP : lien entre capital interne, profil de risque et appétit au risque.
ILAAP : intégration de l’appétit au risque de liquidité.
Comment le Risk Appetite alimente et est alimenté par ces dispositifs.
5LE RISK APPETITE AU SERVICE DU PILOTAGE DE LA STRATEGIE
Intégration dans les décisions : investissements, nouveaux produits, développement international.
Reporting et surveillance (tableaux de bord, alertes, stress tests).
Gestion des écarts et ajustements..
6LE RISK APPETITE AU SERVICE DU PILOTAGE DE LA STRATEGIE
Équilibre entre ambition commerciale et maîtrise des risques.
Scénarios : accélération de croissance vs crise de marché.
Comment le Risk Appetite soutient la performance durable ?
Dialoguer avec risques, conformité et régulateurs
- Attentes et contraintes de chaque fonction.
- Structurer un échange constructif autour du Risk Appetite.
7SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Aucune connaissance requise.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Paris | Julie VINCENT | S'inscrire |
| 03/12/2025 | Distanciel | Julie VINCENT | S'inscrire |
