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Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V, CRR3) – Pilier2 : ICAAP, ILAAP STRESS TESTS, RAF

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

2 jours 1662€ht - Repas inclus/ -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 325

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Objectifs

Avoir une vision d’ensemble du pilier 2 de Bâle III et de ses impacts.
Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle les concepts d’ICAAP et d’ILAAP, de revue prudentielle (SREP), de risques traités dans le pilier 2, de stress tests, du dispositif d’appétence aux risques (RAF), des plans de rétablissement bancaires.
Savoir utiliser les calculs du pilier 2 et notamment les stress tests dans le pilotage de l’établissement.

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 103 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Louis FAYE | 7 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

Principes généraux du pilier 2 :

Revue prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process ou SREP).
ICAAP et ILAAP.
Stress tests (tests de résistance bancaires).

Les niveaux d’importance des banques (G-SIB, O-SIB…) et le principe de proportionnalité.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SREP

Définition.

Champ d’application.

La méthodologie SREP de la BCE :

Déroulement du SREP.
Les 4 domaines d’analyse du profil de risque des banques par les superviseurs : modèle d’activité (viabilité et durabilité du business model), gouvernance interne et gestion des risques, risques pesant sur les fonds propres, risques pesant sur la liquidité.
Évaluation globale et scores.
Les décisions SREP des superviseurs : P2R, P2G, autres mesures.
Ordre d’empilement (stacking order) des fonds propres et décisions SREP correpondant à chaque niveau.

Reportings dans le cadre du SREP (STE, …).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

L’ICAAP

Objectifs.

Structure et gouvernance.

Use test.

Attentes de la BCE et de l’ACPR : le guide MSU de l‘ICAAP.

Cartographie des risques.

Approche économique.

Approche normative.

Stress tests.

Capital interne.

Allocation de capital.

Projections de capital.

Support Powerpoint.

Illustration du processus ICAAP à la Deutsche Bank et Saxo Bank.

Illustration du plan d’un document ICAAP.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

L’ILAAP

Définition du risque de liquidité.

Ratios de liquidité LCR, NSFR.

Métriques de liquidité additionnelles ALMM.

Objectifs de l’ILAAP.

Structure et gouvernance.

Cartographie des risques.

Approche économique.

Approche normative.

Stress tests de liquidité.

Liquidité interne.

Allocation de liquidité.

Projections de liquidité.

Les indicateurs d’alerte précoce du risque de liquidité à traiter dans le cadre de l’ILAAP.

Liquidité intra journalière.

Principes de gestion du risque de liquidité.

Contingency Funding Plan.

Support Powerpoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices :

Comparaison des réserves réglementaires (LCR, pilier 1) et des réserves en gestion (pilier 2) dans un grand établissement.

QCU.

Synthèse.

STRESS TESTS

Objectifs.

Les stress tests des régulateurs et superviseurs : ACPR, BCE, ABE.

Principaux types de stress tests :

Stress tests historiques.
Stress tests hypothétiques.
Stress tests de sensibilité.
Stress tests inversés. (reverse stress tests)

L’essentiel de la méthodologie des stress tests :

Sévérité des stress tests.
Granularité.
Plausibilité des stress tests.
Gouvernance des stress tests.
Qualité des données.
Mise à jour des scenarios.

Périmètre des stress tests :

Risque de crédit.
Risques de marché.
Risque opérationnel.
Risque de concentration.
Risque résiduel des techniques d’atténuation du risque de crédit.
IRRBB
Titrisation
liquidité
Autres risques.

Utilisation des stress tests dans la politique de la banque.

Industrialisation de la production des stress tests.

Points de contrôle (EBA guidelines).

Retour sur les faillites des banques américaines et Credit suisse de 2023.

Support Powerpoint.

Cahier d’exercices :

Cas pratique de stress test avec un scénario simple et les conséquences sur les encours pondérés et le ratio de solvabilité.
Stress test de sensibilité du système de notation (approche standard du risque de crédit).
Stress test de sensibilité du système de notation (approche IRB du risque de crédit).
Stress test de simulation de crise.
Stress test de sensibilité à un risque de concentration.
Stress test sur le risque résiduel sur les garanties en méthode IRB.
Stress test sur le risque de liquidité.

QCU.

Synthèse.

RAF : DISPOSITIF D’APPÉTIT AUX RISQUES

Définition.

Indicateurs et calibration des seuils de tolérance.

Intégration opérationnelle de L’ILAAP et l’ICAAP dans la gestion du dispositif d’appétit au risque.

Support Powerpoint.

Illustration des limites définies sur les principaux risques dans une petite banque.

QCU.

Synthèse.

PLANS DE RÉTABLISSEMENT BANCAIRES

Textes.

Champ d’application.

Objectifs.

Contenu.

Éventail de scénarios à appliquer.

Évaluation et validation des plans de rétablissement par les autorités compétentes.

Support Powerpoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonnes connaissances du pilier 1 de Bâle III.

Date

Animée par Louis FAYE

15/06/2023 - 16/06/2023

Distanciel

Animée par Louis FAYE

15/06/2023 - 16/06/2023

Paris

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

07/12/2023 - 08/12/2023

Distanciel

Animée par Evelyne NGNOTUÉ

07/12/2023 - 08/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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bâle 2, bâle 3, ICAAP, pilier 2, stress test.

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3h30 - Matin

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