Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V, CRR3) – Pilier2 : ICAAP, ILAAP STRESS TESTS, RAF
Risk management et règlementation bâloise
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- Présentiel

Programme
Principes généraux du pilier 2 :
Les niveaux d’importance des banques (G-SIB, O-SIB…) et le principe de proportionnalité.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Définition.
Champ d’application.
La méthodologie SREP de la BCE :
Reportings dans le cadre du SREP (STE, …).
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Objectifs.
Structure et gouvernance.
Use test.
Attentes de la BCE et de l’ACPR : le guide MSU de l‘ICAAP.
Cartographie des risques.
Approche économique.
Approche normative.
Stress tests.
Capital interne.
Allocation de capital.
Projections de capital.
Support Powerpoint.
Illustration du processus ICAAP à la Deutsche Bank et Saxo Bank.
Illustration du plan d’un document ICAAP.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Définition du risque de liquidité.
Ratios de liquidité LCR, NSFR.
Métriques de liquidité additionnelles ALMM.
Objectifs de l’ILAAP.
Structure et gouvernance.
Cartographie des risques.
Approche économique.
Approche normative.
Stress tests de liquidité.
Liquidité interne.
Allocation de liquidité.
Projections de liquidité.
Les indicateurs d’alerte précoce du risque de liquidité à traiter dans le cadre de l’ILAAP.
Liquidité intra journalière.
Principes de gestion du risque de liquidité.
Contingency Funding Plan.
Support Powerpoint.
Paperboard.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Objectifs.
Les stress tests des régulateurs et superviseurs : ACPR, BCE, ABE.
Principaux types de stress tests :
L’essentiel de la méthodologie des stress tests :
Périmètre des stress tests :
Utilisation des stress tests dans la politique de la banque.
Industrialisation de la production des stress tests.
Points de contrôle (EBA guidelines).
Retour sur les faillites des banques américaines et Credit suisse de 2023.
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Définition.
Indicateurs et calibration des seuils de tolérance.
Intégration opérationnelle de L’ILAAP et l’ICAAP dans la gestion du dispositif d’appétit au risque.
Support Powerpoint.
Illustration des limites définies sur les principaux risques dans une petite banque.
QCU.
Synthèse.
Textes.
Champ d’application.
Objectifs.
Contenu.
Éventail de scénarios à appliquer.
Évaluation et validation des plans de rétablissement par les autorités compétentes.
Support Powerpoint.
QCU.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com
bâle 2, bâle 3, ICAAP, pilier 2, stress test.