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Bâle III et sa finalisation

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 243

Bâle III et sa finalisation

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Objectifs

Expliquer et comprendre les réformes à venir (Finalisation de Bâle III, CRR3, CRDVI) avec les nouvelles obligations réglementaires en cours et à venir.
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 99 Formations

Domaine d’animation et conception :

Audit.
Contrôle interne.
Management des risques.
Opérations de marché.

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

De Bâle III à la Finalisation de Bâle III).

Architecture de Bâle III : mécanisme du ratio de solvabilité, les trois piliers.

Principaux textes : Finalisation Bâle III, CRR2, CRD5, CRR3, BRRD1, BRRD2.

Résumé des principales réformes : TLAC et MREL, révision du calcul de l’exigence de fonds propres, des risques pondérés et du ratio de levier, introduction d’un plancher de fonds propres (« output floor »).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

FONDS PROPRES

Rappels sur les fonds propres Bâle III :

Composantes des fonds propres : Common Equity Tier 1 Capital (CET 1), Additional Tier 1 Capital (AT1) et Tier 2 Capital (T2 capital).
Ajustements réglementaires des fonds propres.
Les ratios de solvabilité minimums ; les coussins de protection, de conservation, contracyclique et systémique.

Le ratio de levier :

Contexte.
Textes.
Composantes.
Révision du ratio de levier.
Calendrier de mise en œuvre.

Le ratio TLAC :

Objectifs.
Textes.
Composition.
Composantes.
Calendrier de mise en œuvre.

Le ratio MREL :

Contexte.
Texte.
Périmètre.
Composantes.
Calendrier de mise en œuvre.

Le plan de résolution, le bail-in, la garantie des dépôts.

La BRRD1.

La BRRD2 :

Définition.
Objectifs.

Les mesures de convergence TLAC/MREL : CRR2, BRRD2.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité Bâle III – CRR.
Illustration du calcul du TLAC.
Illustration du calcul du MREL.

Synthèse des fonds propres Bâle III – CRR.

Synthèse du ratio TLAC.

Synthèse du ratio MREL.

QCU.

Synthèse.

RATIOS DE LIQUIDITÉ BÂLE III

Introduire des ratios de liquidité :

Ratio de liquidité à court terme (LCR) : définition, caractéristiques, composition.
Ratio de financement stable (NSFR) : définition, caractéristiques, composition.
Evolution du NSFR avec la CRR2

Périodicité, période d’observation, date d’application.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul d’un ratio de liquidité (LCR).
Calcul du NSFR

QCU.

Synthèse.

ÉVOLUTIONS À VENIR DE BÂLE III : RISQUE DE CRÉDIT

L’approche standard Bâle III du risque de crédit :

Rappels succincts :

Principes généraux.
Les organismes externes d’évaluation.
Grilles de pondération en fonction de la nature des expositions et de leur notation externe.

Les modifications prévues dans la nouvelle approche standard envisagée (« Finalisation de Bâle IIII »).

Impacts.

Nouvelle approche standard (suite).

Rappels succincts sur l’approche IRB.

Comparaison des taux de pondération moyens de l’approche standard et de l’approche IRB.

L’approche IRB révisée (finalisation de Bâle III et CRR3) :

Restriction du périmètre.
Nouveaux planchers sur les facteurs de risque (« input floors »).

Titrisation :

Rappels succincts sur la titrisation dans Bâle II – Bâle II.5 : périmètre et définitions, approche standard, approches notation interne, les exigences et pondérations introduites par Bâle II.5- CRR.
Les nouvelles réglementations, en particulier la titrisation STS : texte, définition de la titrisation STS, périmètre.

Risque de contrepartie :

Rappels succincts sur le risque de contrepartie dans Bâle III-CRR.
Nouvelle méthode de calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur les dérivés (SA-CCR) dans le CRR2.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des pondérations.
Synthèse des principales pondérations de la nouvelle approche standard.
Application des taux de pondération dans la nouvelle approche standard du risque de crédit.

QCU.

Synthèse.

ÉVOLUTIONS À VENIR DE BÂLE III : RISQUE OPÉRATIONNEL

Rappels succincts sur le risque opérationnel dans Bâle III :

Définition et méthodologies.
Approche de base (basic indicator approach).
Approche standard.
Approche avancée (Advanced Measurement Approach ou AMA).

Une nouvelle approche standard SMA :

Un nouvel indicateur de référence Business Indicator, en remplacement du revenu brut positif.
Traitement CRR3.
Détermination du BIC.
Suppression de l’approche AMA.

Impacts.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Illustration du calcul d’exigence de fonds propres selon la nouvelle approche standard.

QCU.

Synthèse.

ÉVOLUTIONS À VENIR : RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

Définition de l’IRRBB.

Rappels sur le risque de taux d’intérêt.

Texte de réforme sur l’IRRBB.

Évolution CRR2.

Nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB.

Harmonisation des reportings.

Le calcul de la charge en fonds propres.

Les attentes concernant la supervision.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

ÉVOLUTIONS À VENIR : RISQUE DE MARCHÉ ET FRTB

Définition de la FRTB.

Texte au niveau du Comité de Bâle, européen (CRR2 et CRR3).

Principes généraux.

Principaux changements :

Modification de la frontière banking book – trading book selon le type de portefeuille.
Révision de l’approche standard : la « Sensitivity-Based approach » (SBA) : notions de capital charge, default risk charge, residual risk add-on.
Révision de l’approche Modèles internes (IMA) : remplacement de la VaR par l’ES, notions de « Incremental Default Risk » (IDR), de « Capital add-on ».
Renforcement des règles de validation des modèles internes de risque de marché : en particulier exigences de backtesting au niveau du desk de trading.
Revue du risque CVA.
Exigences de publication plus détaillées sur les charges en fonds propres pour risque de marché (pilier 3).

Impacts.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Comparaison du calcul de la VaR et de l’ES.
Calculs de charges en capital dans la nouvelle approche standard pour certains actifs.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance obligatoire de Bâle III.

Date

Animée par Henri JACOB

06/04/2023 - 07/04/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

06/04/2023 - 07/04/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

25/09/2023 - 26/09/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

25/09/2023 - 26/09/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

Bale, bâle 3, bâle 4, CRR, réglementation bancaire.

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