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États COREP

Risk management et règlementation bâloise

Monaco
Nouveau
Présentiel

1,5 jour 1350 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : MC 335

États COREP

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Objectifs

Comprendre et connaître l’essentiel des états relatifs au ratio de solvabilité, dénommés “états COREP”.
Connaître les règles, les principes et les caractéristiques générales des états COREP.
Approfondir et illustrer les modalités d’élaboration et de contrôle de ces états.

Animateur

Lionel MANETTE | 3 Formations

Domaines d’animation et conception :

Consolidation.
Reporting prudentiel.

Programme
Public et pré-requis
Dates

Programme

PARTIE 1 : INTRODUCTION

Présentation générale des états COREP : liste des états, périodicité, délais et modalités de transmission.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

PARTIE 2 : LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX FONDS PROPRES

Rappel sur les fonds propres :

Composantes et contenu des fonds propres.
Niveau de fonds propres.
Période transitoire.

Examen des états COREP « CA » : CA1, CA2, CA3, CA4.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul des fonds propres.
Mise à jour des états CA.

PARTIE 3 : LES ÉTATS COREP RELATIFS AU RISQUE DE CRÉDIT

Rappel sur les règles de calcul du risque de crédit :

Approche standard.
Atténuation des risques de crédit : protection de crédit financée, protection de crédit non financée.
Risque de contrepartie.

Examen des états COREP « CR » : CR SA, CR GB, CCB.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul du risque de crédit.
Calcul des réductions de risques.
Calcul des risques de contrepartie.

PARTIE 4 : LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX RISQUES DE MARCHÉ

Rappel sur les principes de calcul des risques de marché :

Définition du PTF de négociation (Trading Book)
Les différents risques et principes de calcul.

Examen des états COREP « MKR » : MKR FX, PRUVAL.

Examen des états COREP « FTRB » : TBT.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 5 : LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX RISQUES OPÉRATIONNELS

Rappel sur les règles de calcul des risques opérationnels :

Définition du risque opérationnel.
Les différentes approches : base, standard et avancée.

Examen des états COREP : “OPR”.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

PARTIE 6 : LES ÉTATS COREP RELATIFS AU RATIO DE LEVIER

Rappel sur les principes de calcul du ratio de levier :

Composantes du ratio de levier.
Examen des états COREP « LR » : LRCalc, LR1, LR4, LR5.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

PARTIE 7 : LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX GRANDS RISQUES ET RISQUES DE CONCENTRATION

Rappel sur les fonds propres :

Définition.
Limites des grands risques.
Exposition aux grands risques.
Examen des états COREP « LE » : Limites LE, LE 1, LE 2.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

PARTIE 8 : LES ÉTATS COREP RELATIFS AU RATIO DE LIQUIDITÉ LONG TERME (NSFR)

Rappel sur les règles de calcul du risque de crédit :

Composantes du ratio NSFR.
Examen de l’état COREP « NSFR Synthèse ».

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

PARTIE 9 : SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée et demie.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Responsables et collaborateurs des services comptables chargés de l’élaboration et/ou des contrôles, personnel ayant en charge l’adaptation des systèmes permettant l’automatisation de ces états.
Collaborateurs des services audit, inspection et contrôle.
Consultants des cabinets de conseil et éditeurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance des opérations bancaires est souhaitée.

Date

Animée par Lionel MANETTE

11/04/2023 - 12/04/2023

Monaco

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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