Objectifs
La CRR3 et le CRDVI présentent un tournant important dans l’intégration des crypto-actifs dans le dispositif prudentiel bancaire. L’ambition est à terme une modification profonde des trois piliers de la règlementation bâloise. La version actuelle des textes CRR3 et CRDVI représente une première étape qui sera complétée par les travaux en cours de la commission Européenne et de l’EBA.
Ces nouveaux textes représentent un défi important pour les banques qui devront sans délai mettre en place les dispositifs nécessaires de mise en conformité :
- Comprendre l’intérêt et l’enjeu autour de la prise en compte des crypto-actifs dans la CRR3 et la CRDVI.
- Connaitre les différentes définitions autour des crypto-actifs.
- Connaitre les travaux prévus par la commission européenne, l’EBA et le calendrier associé.
- Connaitre les principes de calcul des exigences de fonds propres pilier 1.
- Connaitre les exigences relatives au cadre de gestion des risques.
- Connaitre les exigences de publication pilier III.
- Bâtir une feuille de route d’implémentation.
Animateur(s)
Henri JACOB
- Exigence prudentielle.
- Gestion des risques.
Jean-Marie LAY
- Comptabilité bancaire.
- Exigence prudentielle.
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
- Audit.
- Contrôle interne.
- Management des risques.
- Opérations de marché.
Programme
1ENJEUX AUTOUR DES CRYPTO-ACTIFS
Un marché des crypto-actifs en pleine expansion.
Des risques portés par les crypto actifs non maitrisés.
Une norme BCBS sur les Crypto-actifs de décembre 2022 à transposer en droit européen.
2LES PRINCIPALES DÉFINITIONS AUTOUR DES CRYPTO ACTIFS
Précision des définitions autour des notions ci-dessous :
- Crypto-actif.
- Jeton de monnaie électronique (e-money token).
- Jeton référencé par un actif.
- Service de crypto-actifs.
- Exposition aux crypto-actifs.
- Actif traditionnel.
- Actif traditionnel tokenisé.
- Monnaies numériques des banques centrales.
- Autres crypto-actifs.
3INTÉGRATION DES CRYTO-ACTIFS DANS LE CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES PILIER 1
Critères de catégorisation des crypto-actifs.
Traitement prudentiel des :
- Actifs traditionnels tokenisés.
- Tokens d’actifs de référence conformes.
- Autres crypto-actifs.
- Crypto-actifs dont la valeur dépend d’autres crypto-actifs.
Mise en place de Limite d’exposition globale.
Notification en cas de dépassement de la limite d’exposition.
Exigences spécifiques pour les ratios de levier.
Exigences de liquidité.
Surveillance et calcul des fonds propres.
4INTÉGRATION DES CRYTO-ACTIFS DANS LE CADRE DE GESTION DES RISQUES
Mise en place de politiques de gestion des risques.
Évaluation préalable des expositions (ex-ante).
Rapport aux autorités compétentes.
Évaluation des risques technologiques et de cybersécurité.
Gestion des risques juridiques.
Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme .
Évaluation des risques de valorisation.
Gestion des risques de concentration.
Gestion des risques opérationnels.
Réalisation de tests de résistance et d’analyses de scénarios.
5AGENDA DES TRAVAUX RÈGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS AUTOUR DE L’INTÉGRATION DES CRYPTO-ACTIFS DANS LA CRR3 ET LA CRDVI
Proposition législative de la Commission européenne.
Soumission des projets de normes techniques de réglementation par l’EBA.
6FEUILLE DE ROUTE D’IMPLÉMENTATION DU DISPOSITIF PRUDENTIEL ET DE SUPERVISION DES CRYPTO-ACTIFS
La feuille de route d’implémentation :
- Impact capital.
- Impact business et stratégie.
- Impact risk management.
- Impact organisation.
- Impact systèmes de production.
- Impact IT.
- Impact gouvernance.
Impact communication financière.
7SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Toute personne souhaitant comprendre les aspects fondamentaux de Bâle III en matière de fonds propres et leur impact sur le pilotage financier d’une banque.
- Collaborateurs des fonctions finances, risques, contrôle, audit, back et middle-office des banques.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
Connaissances générales de l’économie bancaire.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Paris | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
| 28/05/2025 | Distanciel | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
| 25/11/2025 | Paris | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
| 25/11/2025 | Distanciel | Evelyne NGNOTUÉ | S'inscrire |
Formation crypto-actifs : maîtriser les enjeux réglementaires de CRR3, CRD6 et MiCA
L’intégration progressive des crypto-actifs dans le paysage financier européen impose aux établissements bancaires et financiers de s’adapter à de nouvelles obligations réglementaires.
Entre CRR3, CRD6 et le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), les exigences de transparence, de gestion des risques et de solvabilité évoluent rapidement.
Une formation crypto-actifs permet aux professionnels de la conformité, des risques et de la finance réglementaire de mieux comprendre ces cadres en mutation et d’en anticiper les impacts opérationnels.
Pourquoi suivre une formation crypto-actifs ?
Les crypto-actifs ne sont plus un sujet marginal : ils sont désormais intégrés dans les discussions réglementaires européennes les plus structurantes.
La formation crypto-actifs répond à un besoin croissant de compréhension technique, juridique et prudentielle de ces actifs numériques, dans un contexte où la réglementation devient plus contraignante et plus précise.
Elle permet notamment de :
- Décoder les impacts de CRR3 sur la pondération des risques liés aux crypto-actifs dans les bilans bancaires ;
- Comprendre les nouvelles obligations introduites par CRD6, notamment en matière de gouvernance et de contrôle interne ;
- Se préparer à l’entrée en vigueur du règlement MiCA, qui encadre les émetteurs, les prestataires de services et les règles de transparence du marché des crypto-actifs.
Cette formation est indispensable pour toute personne impliquée dans la structuration réglementaire, le reporting prudentiel, la gestion du capital ou la supervision des risques liés aux actifs numériques.
CRR3, CRD6 et MiCA : une régulation renforcée pour un secteur en expansion, expliquée par la formation crypto-actifs
Le règlement CRR3 introduit des règles strictes sur le traitement prudentiel des crypto-actifs, en prévoyant notamment des exigences en fonds propres spécifiques.
Les actifs numériques les plus volatils ou non sécurisés pourraient faire l’objet d’une pondération à 1250 %, ce qui impacte fortement leur attractivité pour les banques. Une formation crypto-actifs permet de maîtriser ces logiques de calcul et d’anticiper les effets sur les ratios de solvabilité.
La directive CRD6, quant à elle, renforce les exigences de gouvernance pour les établissements exposés à ces nouvelles classes d’actifs. Elle introduit de nouvelles responsabilités pour les dirigeants, impose des dispositifs de contrôle interne renforcés et oblige à intégrer les risques liés aux crypto-actifs dans la cartographie des risques de l’établissement.
Enfin, le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) établit un cadre complet pour encadrer les émetteurs de crypto-actifs et les prestataires de services.
Il prévoit des exigences de capital, des règles de gouvernance, de transparence et de protection des investisseurs. Une formation crypto-actifs est donc indispensable pour anticiper son application et ajuster les processus internes.
Une formation cyrpto-actifs pour accompagner la transformation réglementaire
La formation crypto-actifs proposée par l’AFGES fournit une lecture claire, pédagogique et opérationnelle des textes. Elle permet aux professionnels de structurer leur veille réglementaire, d’identifier les zones de risque, et de renforcer leur dispositif de conformité.
Elle apporte notamment :
- Une analyse des impacts de CRR3 sur les exigences en capital ;
- Une compréhension des objectifs de CRD6 en matière de gouvernance et de supervision ;
- Un décryptage pratique des obligations introduites par MiCA, en lien avec les services proposés par les établissements financiers.
En somme, cette formation aide les acteurs du secteur à passer d’une approche exploratoire à une intégration concrète des crypto-actifs dans leurs pratiques et leur cadre de contrôle.
