Objectifs
- Appréhender la gestion globale du bilan à l’aide de cas pratiques.
- Maîtriser les mécanismes de mise en œuvre.
Animateur(s)
Hugues BEAUGRAND
beaugrand@afges.com
- Comptabilité bancaire.
- Audit et contrôle interne.
- Exigence prudentielle et ALM.
Jean-Philippe BORGIALLO
- Audit.
- Contrôle interne.
- Pilotage financier.
- Conseil.
Hélène DEMOMENT
- ALM.
- Contrôle interne.
- Finance de marché.
David GÉRARDI
- ALM.
- Mathématiques financières.
- Marchés financiers.
Alain GHNASSIA
ghnassia@afges.com
- Bâle III.
- ALM.
- Comptabilité bancaire.
- Audit et contrôle interne.
Henri JACOB
- Exigence prudentielle.
- Gestion des risques.
Latifa NGUYEN MANH HUNG
- Audit et contrôle interne.
- Gestion des risques.
- Analyse de risques.
Programme
1INTRODUCTION À LA GESTION ACTIF / PASSIF
L’intermédiation bancaire.
Le bilan bancaire.
Origine et effets des risques structurels.
Principes et outils de la gestion des risques structurels.
2LE RISQUE DE LIQUIDITÉ ET SA GESTION
Définition du risque de liquidité :
- Risque d’assèchement.
- Risque lié à l’augmentation du coût de liquidité.
Mesure du risque de liquidité :
- Le besoin de financement.
- Le gap de liquidité.
- Les réserves de liquidité.
- Le positionnement de marché.
- Gap dynamique de liquidité.
- Stress scénarii de liquidité.
Gestion du risque de liquidité :
- Limites.
- Opérations de trésorerie.
- Titrisation et covered bonds.
- Orientation de la politique commerciale.
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité :
- Le ratio LCR.
- Le ratio NSFR.
- ILAAP.
3RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT ET SA GESTION
Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Illustrations du gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
Gestion du risque de taux :
- Utilisation des swaps de taux.
Taux de cession interne.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.
- SOT MNI.
- SOT EVE.
4LE RISQUE DE CHANGE ET SA GESTION
Origine et effets du risque de change.
Périmètre du risque de change dans le cadre de l’ALM.
Mesure du risque de change : la position de change.
Gestion du risque de change.
5LE RÔLE DE L’ALM DANS UNE BANQUE
Interaction ALM avec les directions commerciales et marketing : rôle dans le pilotage commercial et la détermination de la tarification.
Interaction ALM avec la Direction Financière : Rapport ALM – Contrôle de gestion.
6SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM, trésoriers, responsables financiers, contrôleurs de gestion, responsables d’études informatiques.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Bonne connaissance des opérations bancaires et de la gestion financière.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
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Du 31/03/2025 au 01/04/2025 |
Paris | David GÉRARDI | S'inscrire |
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Du 31/03/2025 au 01/04/2025 |
Distanciel | David GÉRARDI | S'inscrire |
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Du 29/09/2025 au 30/09/2025 |
Paris | Henri JACOB | S'inscrire |
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Du 29/09/2025 au 30/09/2025 |
Distanciel | Henri JACOB | S'inscrire |
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Du 08/12/2025 au 09/12/2025 |
Paris | Henri JACOB | S'inscrire |
Formation ALM Banque : un enjeu stratégique pour la gestion des risques financiers
Bien se former à la gestion actif-passif en banque est un élément essentiel pour assurer la stabilité financière des établissements.
Une formation ALM banque permet aux professionnels du secteur bancaire de mieux appréhender les risques liés à la gestion des actifs et des passifs, tout en intégrant les contraintes réglementaires et les stratégies d’optimisation des ressources financières.
Comprendre les fondamentaux de la formation ALM banque
La gestion actifs-passifs est une discipline essentielle en banque, visant à équilibrer les ressources et les emplois financiers. Une formation ALM banque permet d’acquérir une vision globale des différents leviers utilisés pour assurer une meilleure allocation des ressources, tout en minimisant les risques.
Parmi les principaux enseignements, on retrouve l’analyse des décalages de maturité, l’impact des taux d’intérêt sur le bilan bancaire et les outils de modélisation pour anticiper les fluctuations du marché.
La maîtrise des principes de la formation ALM banque conduit à une meilleure stabilité financière
L’un des objectifs majeurs d’une formation ALM banque est de renforcer la stabilité financière des institutions. Une gestion efficace des actifs et passifs permet de mieux répartir les risques et d’optimiser la rentabilité des capitaux engagés.
Les méthodes enseignées incluent l’évaluation des risques systémiques, l’analyse des cycles économiques et l’adaptation aux exigences prudentielles comme Bâle III et Bâle IV. Ces compétences sont cruciales pour prévenir les crises financières et assurer une gestion saine des équilibres financiers.
Mieux comprendre l’importance du risque de liquidité avec la formation ALM banque
L’évaluation du risque de liquidité est une composante essentielle de la gestion actifs-passifs. Une formation ALM banque permet d’acquérir les compétences nécessaires pour mesurer et contrôler ce risque, en utilisant des indicateurs clés comme le Liquidity Coverage Ratio (LCR) et le Net Stable Funding Ratio (NSFR).
La capacité à anticiper et à gérer les crises de liquidité est indispensable pour maintenir la confiance des marchés et des clients, tout en répondant aux exigences réglementaires.
Pourquoi suivre une formation ALM banque ?
Une formation ALM banque offre aux professionnels de la finance et de la gestion des risques une expertise approfondie sur les stratégies d’allocation des ressources, les techniques de couverture et les réglementations en vigueur.
En se formant à ces pratiques, les participants améliorent leur capacité à décider en fonction des conditions de marché, tout en garantissant la stabilité financière de leur institution.
