Objectifs
- Appréhender l’ALM comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.
- Comprendre la notion de TCI et les modalités d’application pour les commerciaux afin de tirer la rentabilité de l’établissement.
- Piloter les indicateurs de gestion du risque de liquidité et de taux pour augmenter la rentabilité de la banque.
Animateur(s)
Alain GHNASSIA
ghnassia@afges.com
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
Programme
1RAPPEL DES FONDAMENTAUX
Le rôle d’intermédiation des banques.
Les responsabilités de la filière ALM.
Identifier, mesurer, suivre et couvrir les risques structurels… pour optimiser la rentabilité des contrats clientèle.
2PILOTER LE RISQUE DE LIQUIDITÉ EN VISION OPTIMISÉE
Explication des principaux indicateurs de suivi du risque liquidité :
- Les gaps statique et dynamique.
- Le HQLA.
- Les réserves de liquidité secondaires.
- Le LCR.
- Le NSFR.
- Les différentes sources de refinancement.
Définition des stratégies d’optimisation de gestion des indicateurs précités pour abaisser leur coût pour la banque.
Choix des couvertures adaptées pour optimiser le ratio rendement/risque.
Les inclinaisons et orientations budgétaires favorables au PNB.
3L’ORIENTATION COMMERCIALE PAR LES TAUX DE CESSION INTERNE
La définition, le champ d’application et la finalité des TCI.
Les modalités de calcul et d’utilisation.
Les notions de péréquation interproduits et intertemporelle.
L’incidence des TCI sur le pilotage de l’activité commerciale.
Illustrations des notions par des cas pratiques.
4PILOTER LE RISQUE DE TAUX EN VISION OPTIMISÉE
Les sources bilantielles du risque de taux.
Les indicateurs de suivi du risque de taux :
- Les gaps de taux statique et dynamique.
- La MNI, l’EVE et leur encadrement réglementaire par IRRBB.
L’utilisation de la sensibilité des indicateurs et des stratégies de taux pour optimiser la MNI.
Le choix des dérivés optionnels comme couverture optimisante de la rentabilité (swaptions).
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Directions générales. Administrateurs
- Directeurs de réseaux, directeurs commerciaux.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
Bonne connaissance des opérations bancaires.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 18/05/2027 | Paris | Alain GHNASSIA | S'inscrire |
| 18/05/2027 | Distanciel | Alain GHNASSIA | S'inscrire |
| 25/11/2027 | Paris | Alain GHNASSIA | S'inscrire |
| 25/11/2027 | Distanciel | Alain GHNASSIA | S'inscrire |
