Objectifs
- Appréhender les différents risques des sociétés de gestion de portefeuille (SGP).
- Connaitre les acteurs du contrôle des risques d’une SGP et leur rôle au sein du dispositif de maîtrise des risques.
- Savoir mettre en place un dispositif de maitrise des risques adapté au sein de la structure.
Animateur(s)
Gilles DREYFUSS
- Traitement des opérations et post marché.
- Gestion d’actifs.
- Techniques d’audit et contrôle interne.
Programme
1LES RISQUES D’UNE SOCIÉTÉ DE GESTION
Risques de marché : volatilité, concentration, corrélation.
Risques de liquidité et de contrepartie.
Risques opérationnels : processus, systèmes, personnel
- Dont le risque de non-conformité.
- Et les enjeux RSE.
2ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU DISPOSITIF
Architecture organisationnelle : fonctions et reporting.
Politique de gestion des risques.
Comitologie : fréquence, participants, processus décisionnels.
Séparation des pouvoirs et indépendance des contrôles.
Dimensionnement des ressources selon la taille de structure.
Les missions du RCCI.
Les missions du contrôleur des risques financiers et extra financiers.
Le dépositaire d’OPC.
Le CAC.
L’AMF.
3LE DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES RISQUES DE LA SGP
Système de limites : définition, calibrage, surveillance.
Indicateurs de risque : sélection, seuils, alertes automatiques.
Outils de mesure : VaR, stress tests, backtesting.
Processus de gestion d’incidents : détection, analyse, remédiation.
Documentation : politiques, procédures, traçabilité.
La priorisation des chantiers selon le contexte.
Les contrôles spécifiques
- Les contrôles sur le passif de l’OPC.
- Les contrôles sur les indicateurs financiers.
- Les contrôles sur les contraintes extra financières.
Le Rapport Annuel de Contrôle.
4SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- RCCI et RCSI, représentants des dépositaires.
- Administrateurs de fonds.
- Responsables de back-office.
- Comptables et gestionnaires des OPC et des sociétés de gestion.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Contrôleurs permanents et auditeurs.
- Collaborateurs en charge de la gestion des risques.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Connaissance de l’environnement de l’Asset Management.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Paris | Gilles DREYFUSS | S'inscrire |
| 15/10/2025 | Distanciel | Gilles DREYFUSS | S'inscrire |
