Objectifs
- Comprendre les canaux de transmission du risque ESG sur le risque de concentration.
- Appréhender les impacts et les évolutions à prévoir dans le cadre de gestion du risque de concentration.
- Mettre en œuvre les stress tests, ICAAP, ILAAP.
- Connaitre les éléments de pilotage et les attentes du superviseur.
Animateur(s)
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
Domaine d’animation et conception :
- Audit.
- Contrôle interne.
- Management des risques.
- Opérations de marché.
Programme
1INTRODUCTION
- Définition du risque de concentration (sectoriel, géographique, contreparties, financement, grands risques).
- Rappel du cadre réglementaire : EBA guidelines, ECB guides
- Pourquoi intégrer l’ESG dans la gestion du risque de concentration aujourd’hui ?
- Impacts de organisationnels et prudentiels pour les banques.
2CANAUX DE TRANSMISSION ESG SUR LE RISQUE DE CONCENTRATION DE LA BANQUE
- Risque sectoriel ESG
- Transition climatique : secteurs carbonés (énergie, automobile, aérien).
- Risque physique : agriculture, logistique, immobilier.
- Risque social : industries sensibles (textile, construction).
- Risque géographique et pays
- Zones exposées au risque climatique extrême.
- Juridictions à gouvernance faible ou instable (risque S & G).
- Risques géopolitiques et conflits.
- Risque de contrepartie et de financement
- Concentration de sources de financement sur acteurs sensibles ESG.
- Partenaires financiers controversés ou mal notés ESG.
- Grands risques
- Exemples concrets :
- Portefeuille fortement exposé aux énergies fossiles ou à des pays à risques ESG élevés.
3MESURE ET CARTOGRAPHIE DU RISQUE DE CONCENTRATION ESG
- Cartographie dynamique des expositions sectorielles et géographiques à risques ESG.
- Détection de “poches de concentration ESG” :
- Concentration carbone.
- Concentration à des contreparties ESG controversées.
- Nouvelles typologies de concentration : biodiversité, dépendance à matières premières sensibles (eau, lithium…).
4CADRE DE LIMITES, SUIVI ET GOUVERNANCE
- Mise en place de limites spécifiques ESG :
- Limite de concentration par secteur à risque de transition.
- Limite d’exposition à des zones vulnérables au climat ou aux conflits.
- Limites sur les financements de contreparties à faible rating ESG.
- Suivi et gouvernance :
- Reporting ESG de concentration.
- Tableaux de bord ESG dans le suivi du risque global.
- Intégration dans les politiques de concentration et comités de risques.
5STRESS TESTING ESG APPLIQUE AU RISQUE DE CONCENTRATION
- Scénarios de stress sectoriels :
- Effondrement rapide d’un secteur à cause d’une loi de transition brutale.
- Scénarios géographiques :
- Catastrophe naturelle sur une région concentrée.
- Sanctions géopolitiques sur un pays partenaire clé
- Scénarios sur les sources de financement :
- Retrait massif d’investisseurs ISR.
- Rupture de financement suite à une controverse ESG.
6INTEGRATION DANS L’ICAAP / ILAAP
- Comment refléter les concentrations ESG dans les dispositifs ICAAP :
- Impact potentiel sur pertes attendues/inattendues.
- Allocation de capital pour concentration ESG.
- Intégration dans ILAAP :
- Risque de retrait ou renchérissement du financement si exposition ESG concentrée.
- Stress tests de liquidité sur sorties liées à risques ESG localisés.
- Limites de financement de marché via contreparties ESG faibles.
7GOUVERNANCE DE SUIVI
- Points ESG dans les revues de concentrations.
- Suivi des engagements ESG.
- Intégration de l’ESG dans les rôles et responsabilité des départements gestion des risques de concentrations
- Intégration de l’ESG dans la politique de gestion du risque de concentration
- Intégration de l’ESG dans les comités de gestion du risque de concentration
- Intégration de l’ESG dans l’appétit aux risques et la stratégie d’investissement
87.8. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
- Résumé des principaux leviers pour intégrer efficacement l’ESG dans la gestion du risque de concentration.
- Les étapes-clés pour intégrer durablement l’ESG dans le risque de concentration.
- Articulation entre dispositif ESG-Risques et dispositif ESG-Opportunités.
- Discussion ouverte : défis pratiques rencontrés par les participants.
Public et pré-requis
Participants
- Toute personne souhaitant comprendre les aspects fondamentaux de Bâle III en matière de fonds propres et leur impact sur le pilotage financier d’une banque.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en power point.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Connaissances générales de l’économie bancaire.
