Objectifs
L’actuariat est au cœur du dispositif de pilotage de l’activité de l’assureur et impacte plusieurs métiers : conseil, tarification, conception, produits, pilotage de la rentabilité et des risques, entre autres. Cette formation présente une vision transversale du rôle de l’actuaire dans une entreprise d’assurance vie, en mettant en exergue sa dimension technique, en relation avec les enjeux métier des domaines d’intervention :
- Gestion des risques.
- Modélisation mathématique.
- Tarification.
- Provisionnement.
- Comptabilisation.
Animateur(s)
Eric YONTA
- Assurances.
- Actuariat.
Programme
1POURQUOI L'ACTUARIAT EN ASSURANCE DE DOMMAGES ET DE RESPONSABILITÉ ?
Connaissance du marché de l’assurance de dommages et de responsabilité.
Peut-on assurer la pérennité de l’assureur : du contrat d’assurance à la théorie de la ruine.
Enjeux autour des données.
L’actuaire au sein de la compagnie d’assurance.
2ÉVALUATION PATRIMONIALE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE
Présentation simplifiée du bilan.
Présentation simplifiée du compte de résultat.
Les enjeux autour des normes d’évaluation (French GAAP/IFRS/Solvency II).
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.
3ANALYSER LA SINISTRALITÉ
L’analyse par l’exercice de survenance vs exercice comptable.
Mécanisme des provisions techniques non-vie : introduction aux triangles.
Les techniques de provisionnement déterministes.
Les techniques de provisionnement probabilistes.
Commentaires sur les profils de provisions pour quelques types de risques.
4PANORAMA DES PROVISIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE LEUR ÉVALUATION
Provision pour primes non acquises.
Provision pour sinistre à payer.
Provision pour égalisation.
Provision mathématique de rentes.
Provision pour risque croissant.
Provision pour risque en cours.
Provision pour risque d’exigibilité.
5INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE TARIFICATION
Tarification a priori : principe de modélisation de la prime.
Modèle de risques individuels.
Modèles de risques agrégés : fréquence X sévérité.
L’analyse statistique des données du portefeuille.
La segmentation de la population assurable pour une meilleure tarification.
De l’analyse statistique au Machine Learning ?
6AUTOUR DE LA GESTION DES RISQUES : INTRODUCTION À L'ENVIRONNEMENT SOLVABILITÉ 2
Les exigences quantitatives (pilier 1) :
- Les provisions techniques.
- Le capital exigible selon le niveau de risque assumé.
La formule standard et le SCR.
Qualité des données.
Rôle de la fonction actuarielle et des autres fonctions clés.
Le pilotage de l’activité en environnement risqué.
Focus sur deux sous-modules :
- Le risque de marché.
- Le risque de souscription non-vie.
7OUTILS DE RÉDUCTION DU RISQUE : IMPACT DE LA COASSURANCE ET DE LA RÉASSURANCE
Du point de vue de la cédante.
Du point de vue du réassureur.
8EXERCICE
Revisiter la cartographie des risques d’une entreprise non-vie au vu des sujets présentés sur les deux journées.
9SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Responsables et collaborateurs des services comptables, contrôle de gestion, actuariat, risque ou financiers.
- Auditeurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
Connaissances requises
- Mathématiques financières ou probabilités de base.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Paris | Eric YONTA | S'inscrire |
| 24/06/2024 | Distanciel | Eric YONTA | S'inscrire |
| 10/10/2024 | Paris | Eric YONTA | S'inscrire |
| 10/10/2024 | Distanciel | Eric YONTA | S'inscrire |
