Objectifs
L’actuariat est au cœur du dispositif de pilotage de l’activité de l’assureur et impacte plusieurs métiers : conseil, tarification, conception, produits, pilotage de la rentabilité et des risques, entre autres. Cette formation présente une vision transversale du rôle de l’actuaire dans une entreprise d’assurance vie, en mettant en exergue sa dimension technique, en relation avec les enjeux métier des domaines d’intervention :
- Gestion des risques.
- Modélisation mathématique.
- Tarification.
- Provisionnement.
- Comptabilisation.
Animateur(s)
Eric YONTA
- Assurances.
- Actuariat.
Programme
1POURQUOI L'ACTUARIAT EN ASSURANCE DE PERSONNES ?
Connaissance du marché de l’assurance de personnes.
Le contrat d’assurance vie.
Peut-on assurer la pérennité de l’assureur : du contrat d’assurance à la théorie de la ruine ?
Première typologie des risques.
Enjeux autour des données.
Le rôle de l’actuaire au sein de la compagnie d’assurance.
2ÉVALUATION PATRIMONIALE DE L'ORGANISME D'ASSURANCE
Présentation simplifiée du bilan.
Présentation simplifiée du compte de résultat.
Les enjeux autour des normes d’évaluation (normes françaises/IFRS/Solvency II).
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.
3MODÉLISATION DES RISQUES FONDAMENTAUX
Mathématiques financières de base.
Application à la tarification de rentes.
La raison d’être du contrat d’assurance vie par rapport à un produit financier pur.
Représentation du risque de mortalité.
Représentation de risques multi-états : incapacité / invalidité / décès.
Principes de détermination d’une prime d’assurance.
Application aux calculs de rentes.
Application à des flux optionnels.
Principes de calculs des provisions mathématiques.
Sélection des hypothèses actuarielles prudentes :
- Table de mortalité/maintien,
- Taux technique.
Application à des contrats en cas de vie.
Application à des contrats en cas de décès.
Application à des contrats mixtes.
4PANORAMA DES PROVISIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE LEUR ÉVALUATION
Provision mathématique.
Provision de gestion.
Provision pour frais d’acquisition reportés.
Provision mathématique de rentes.
Provision pour participation aux bénéfices.
Provision pour risques croissants.
Provision pour risques en cours.
Provision pour risque d’exigibilité.
Provision pour égalisation.
Provision pour aléas financiers.
5QUELQUES PROBLÉMATIQUES LIÉES AU CALCUL DU TARIF/DES PROVISIONS
Faut-il une prime unique/périodique, fixe/variable ?
L’intégration de la contre-assurance.
L’identification et l’intégration des options implicites.
L’intégration des évolutions règlementaires.
La commercialisation et la gouvernance produit.
L’intégration des évolutions fiscales.
6AUTOUR DE LA GESTION DES RISQUES : INTRODUCTION À L'ENVIRONNEMENT SOLVABILITÉ 2
Les exigences quantitatives (pilier 1) :
- Les provisions techniques.
- Le capital exigible selon le niveau de risque assumé.
- La formule standard et le SCR.
- Enjeux de la gestion actif passif.
Qualité des données.
Rôle de la fonction actuarielle et des autres fonctions clés.
Le pilotage de l’activité en environnement risqué.
Focus sur trois sous-modules de risques :
- Le risque de marché.
- Le risque de souscription vie.
- Le risque de souscription santé.
7DÉTERMINER LE RÉSULTAT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE
Analyse des marges en normes françaises.
Utilisation de la Market-Consistent Embedded Value.
Évaluation en normes IFRS9/IFRS 17.
8EXERCICE
Revisiter la cartographie des risques d’une entreprise d’assurance-vie au vu des sujets présentés sur les deux journées.
9SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Responsables et collaborateurs des services comptables, contrôle de gestion, actuariat, risque ou financiers.
- Auditeurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Mathématiques financières ou probabilités de base.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
|
Du 19/06/2025 au 20/06/2025 |
Paris | Eric YONTA | S'inscrire |
|
Du 19/06/2025 au 20/06/2025 |
Distanciel | Eric YONTA | S'inscrire |
|
Du 02/10/2025 au 03/10/2025 |
Paris | Eric YONTA | S'inscrire |
|
Du 02/10/2025 au 03/10/2025 |
Distanciel | Eric YONTA | S'inscrire |
Pourquoi suivre une formation en actuariat ?
Cette formation offre une compréhension approfondie des outils nécessaires à l’analyse et à la prévision des risques. Elle permet de maîtriser des concepts fondamentaux comme la gestion des flux financiers et l’optimisation des modèles prédictifs en assurance.
Les participants développent des compétences en statistiques appliquées, en programmation actuarielle et en évaluation financière, leur permettant de prendre des décisions éclairées et d’améliorer la gestion des risques dans leur organisation.
L’un des aspects cruciaux de l’actuariat est l’analyse prédictive en assurance, qui repose sur des algorithmes sophistiqués pour estimer la probabilité d’événements futurs.
Grâce à cette expertise, les assureurs peuvent ajuster leurs tarifs, concevoir des produits plus performants et anticiper les tendances du marché.
La formation couvre également l’utilisation de logiciels spécialisés et l’application des normes réglementaires en vigueur.
Les défis de l’actuariat et de la modélisation financière
L’un des principaux défis des actuaires est la complexité croissante des modèles de prévision. La volatilité des marchés, les changements réglementaires et l’essor des nouvelles technologies exigent une adaptation constante des méthodologies utilisées.
La gestion des flux financiers est un autre enjeu central : les actuaires doivent analyser les entrées et sorties de capitaux afin d’assurer la pérennité des engagements financiers des entreprises d’assurance.
Les professionnels doivent également intégrer des modèles de simulation avancés, combinant des approches probabilistes et statistiques, pour affiner les prédictions et optimiser la gestion des portefeuilles d’assurance.
Cela nécessite une veille constante sur les nouvelles tendances en science des données et en intelligence artificielle.
Les bénéfices d’une formation en actuariat
Suivre une formation actuariat permet d’acquérir des compétences recherchées dans un secteur à forte demande. Elle prépare les professionnels à concevoir des solutions adaptées aux défis actuels du marché, en intégrant des approches quantitatives rigoureuses et une analyse fine des risques financiers.
Cette expertise est particulièrement précieuse pour les managers en assurance, en finance et en réglementation bancaire, qui doivent prendre des décisions stratégiques basées sur des modèles robustes.
Grâce à une approche pratique, la formation permet aux participants d’appliquer directement les connaissances acquises à des cas réels. L’apprentissage de logiciels actuariels et la mise en situation renforcent l’acquisition des compétences opérationnelles.
Dans un environnement économique de plus en plus incertain, la maîtrise de l’actuariat est un atout stratégique. Une formation actuariat donne les clés pour transformer les données en décisions éclairées, garantissant ainsi la stabilité et la rentabilité des institutions financières et d’assurance.
