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Mathématiques financières et produits financiers

Banque > Marchés, produits, services financiers

Paris

2 jours

19/09/2024 + 1 à venir

Prix en présentiel

1 787 € HT - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

Objectifs

  • Comprendre les éléments de mathématiques financières.
  • Introduire un certain nombre de produits financiers.
  • Pouvoir suivre des formations sur la gestion des risques, l’environnement prudentiel et la comptabilité bancaire.

Animateur(s)

Gérard DENIS

Domaines d'animation et conception :
  • Contrôle de gestion.
  • Mathématiques financières.
NGUYEN Latifa

Latifa NGUYEN MANH HUNG

Domaine d'animation et conception :
  • Audit et contrôle interne.
  • Gestion des risques.
  • Analyse de risques.

Programme

1LES INSTRUMENTS DE BASE

Les actions.

Les différents types de taux.

Les obligations.

Le change à terme.

Le swap de taux.

2VALORISATION DES OBLIGATIONS

La valeur actuelle.

Composante taux vs composante risque de crédit.

Dirty price et clean price.

Sensibilité.

Duration.

3LE FORWARD RATE AGREEMENT

Définition et utilisation d’un FRA.

Explication d’un taux forward.

4LE SWAP DE TAUX

Taux zero coupon.

Taux forward.

Valorisation d’un swap de taux.

Dirty price et clean price.

5LES OPTIONS (PRINCIPES)

Le mécanisme de base des options.

Valorisation d’une option :

  • Les inputs.
  • Black and Scholes.

Les grecs d’une option :

  • Delta.
  • Vega.
  • Thêta.
  • Rhô.
  • Gamma.

6LA VALUE AT RISK (VAR)

La définition.

Exemples.

7RÉPARTITION ACTUARIELLE ET LINÉAIRE

Intérêts courus linéaires et actuariels.

Différences entre les deux méthodes.

8SWAPS CAMBISTES ET CC SWAPS

Explication économique de ces deux types d’instruments dérivés.

Les principes de valorisation de ces deux instruments.

9LES PRODUITS STRUCTURES

Définition et utilisation d’un produit structuré.

Décomposition d’un produit structuré et sa valorisation (risque de marché et risque de crédit propre).

10SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Public et pré-requis

Participants

  • Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.

Supports et moyens pédagogiques

  • Documentation en PowerPoint :
    Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :

    • Plus d’exemples.
    • Plus d’illustrations.
  • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
  • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

  • Aucune connaissance particulière n’est requise.

Dates

Dates Localisation / Modalité Animateur(s)
19/09/2024 Paris Gérard DENIS + 1 S'inscrire
19/09/2024 Distanciel Gérard DENIS + 1 S'inscrire
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