Objectifs
- Comprendre les éléments de mathématiques financières.
- Introduire un certain nombre de produits financiers.
- Pouvoir suivre des formations sur la gestion des risques, l’environnement prudentiel et la comptabilité bancaire.
Animateur(s)
Gérard DENIS
- Contrôle de gestion.
- Mathématiques financières.
Latifa NGUYEN MANH HUNG
- Audit et contrôle interne.
- Gestion des risques.
- Analyse de risques.
Programme
1LES INSTRUMENTS DE BASE
Les actions.
Les différents types de taux.
Les obligations.
Le change à terme.
Le swap de taux.
2VALORISATION DES OBLIGATIONS
La valeur actuelle.
Composante taux vs composante risque de crédit.
Dirty price et clean price.
Sensibilité.
Duration.
3LE FORWARD RATE AGREEMENT
Définition et utilisation d’un FRA.
Explication d’un taux forward.
4LE SWAP DE TAUX
Taux zero coupon.
Taux forward.
Valorisation d’un swap de taux.
Dirty price et clean price.
5LES OPTIONS (PRINCIPES)
Le mécanisme de base des options.
Valorisation d’une option :
- Les inputs.
- Black and Scholes.
Les grecs d’une option :
- Delta.
- Vega.
- Thêta.
- Rhô.
- Gamma.
6LA VALUE AT RISK (VAR)
La définition.
Exemples.
7RÉPARTITION ACTUARIELLE ET LINÉAIRE
Intérêts courus linéaires et actuariels.
Différences entre les deux méthodes.
8SWAPS CAMBISTES ET CC SWAPS
Explication économique de ces deux types d’instruments dérivés.
Les principes de valorisation de ces deux instruments.
9LES PRODUITS STRUCTURES
Définition et utilisation d’un produit structuré.
Décomposition d’un produit structuré et sa valorisation (risque de marché et risque de crédit propre).
10SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Aucune connaissance particulière n’est requise.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
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Du 10/03/2025 au 11/03/2025 |
Paris | Gérard DENIS | S'inscrire |
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Du 10/03/2025 au 11/03/2025 |
Distanciel | Gérard DENIS | S'inscrire |
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Du 18/09/2025 au 19/09/2025 |
Paris | Gérard DENIS | S'inscrire |
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Du 18/09/2025 au 19/09/2025 |
Distanciel | Gérard DENIS | S'inscrire |
