Mesure et gestion des risques bancaires
Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires
- Distanciel
- Luxembourg
- Paris
- Présentiel
Programme
Définition.
Les différents risques bancaires.
Le processus de gestion des risques.
Les fonctions clés de la gestion des risques.
Le système de contrôle interne.
L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.
Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.
L’approche des autorités de contrôle.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Le rôle des fonds propres.
L’allocation des fonds propres.
Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.
Les réducteurs de risque.
Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes.
Notion de défaut bâlois, de NPL, de forberance.
Cadre de determination du defaut balois.
Strategie de gestion des NPL.
Politique d’octroi de credit.
Indicateurs d’alerte précoce.
Limites et usages de ces modèles.
La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB).
Les modifications de Bâle III.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
Illustrations :
Origine et effets du risque de liquidité.
Spread de liquidité.
Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012.
Mesure du risque de liquidité : les indicateurs.
Gestion du risque de liquidité.
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Origine et effets du risque de change.
Périmètre et mesure du risque de change.
Gestion du risque de change.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Généralités.
Définition.
Méthodologie.
Critères d’éligibilité.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
Contexte d’encouragement de l’investissement durable.
Définition du risque ESG.
Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation).
Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com
gestion des risques bancaires, risque bancaire, risque de crédit, risques opérationnels.