Mesure et gestion du risques de concentration – grands risques (large exposures)

Audit et contrôle, Risques

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

0,5 jour 600 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 428

Objectifs

Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués en matière de grands risques.
Identifier les impacts sur les grands risques de la « finalisation de Bâle III » (texte de décembre 2017 applicable essentiellement à partir de 2022).

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 27 Formations

Domaine d’animation et conception : - Audit. - Contrôle interne. - Management des risques. - Opérations de marché.

Henri JACOB | 20 Formations

Docteur en mathématiques, mention théorie des graphes, à l’université de Paris VI, D.E.A. d’économie monétaire à l’université Paris-Dauphine, licence d’Histoire à l’Université Paris I, Économiste de marché. Domaines d'animation et conception : - Exigence prudentielle. - Gestion des risques.

Jean-Marie LAY | 17 Formations

Expert Comptable, Diplômé de L’ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales). Activité de conseil Global Finance Expertise (GFE). Domaines d'animation et conception : - Comptabilité bancaire. - Exigence prudentielle.

Programme

1

INTRODUCTION : DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DES GRANDS RISQUES

Définition d’un grand risque au sens bâlois Notion de GCC (groupe de clients liés)

Entités assujetties au suivi. Périmètre de surveillance.

Exposition sur un client ou un groupe de clients liés (seuil de 10% des fonds propres éligibles).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

2

FONDS PROPRES ÉLIGIBLES ET MODULATION DE L’EXPOSITION (CALCUL DE L’ENCOURS À RISQUE)

Fonds propres de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 plafonnés à un tiers des fonds propres de catégorie 1.

Expositions exemptées (pondération de risque à 0%).Techniques d’atténuation du risque de crédit ou approche par substitution.

Traitement des expositions spécifiques.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

3

LIMITE GRANDS RISQUES

Portefeuille bancaire (banking book).

Portefeuille de négociation (trading book) :

Cas général de la limite grands risques.
Les attentes de la supervision bancaire
Politique d’escalade et de gestion des dépassements de limites grands risques.
Lien avec l’appétit aux risques.

Particularités applicables aux banques d’importance systémique.

Reporting et fréquence de déclaration.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

4

ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À VENIR CRR2

Modification de la définition des fonds propres éligibles.

Abaissement de la limite « grands risques » d’exposition de banque systémique vers une autre banque systémique.

Calendrier de déploiement.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

5

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance de l’économie de la banque.
Bases de la comptabilité bancaire.

Date

Animée par Evelyne NGNOTUE

09/12/2020

Paris

Animée par Evelyne NGNOTUE

09/12/2020

Distanciel

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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