Objectifs
- Maîtriser le contexte réglementaire et les enjeux relatifs au risque opérationnel.
- Réussir la mise en place du dispositif de gestion du risque opérationnel.
- Connaître les attentes en matière de calcul des exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel actuelles et à venir (CRR3).
- Connaître les attentes en matière de publication pilier III (CRR3).
- Connaître les attentes en matière de reporting interne et régulateur (COREP)
- Connaître le cadre de gestion attendu pour les risques majeurs Fraude, IT, cyber sécurité, LCB/FT.
- Comprendre les enjeux du risque opérationnel dans le cadre de l’externalisation.
Animateur(s)
Yvan ALLIOLI
- Risques Opérationnels.
- Cartographie des risques.
- Lutte contre le risque de fraude.
- Contrôle et Audit Interne.
- Plan de Continuité d’Activité.
Béatrice BON MICHEL
michel@afges.com
- Contrôle périodique (audit interne) et contrôle permanent. Risque opérationnel dont risque de non-conformité.
- Risque LCB/FT.
Badr OUALADI
oualadi@afges.com
- Audit et contrôle interne.
Programme
1LES ENJEUX DU RISQUE OPÉRATIONNEL
La notion de risque opérationnel.
Les sept catégories de risque opérationnel.
Illustration de la matérialisation du risque opérationnel au travers d’incidents récents.
Contexte réglementaire : Bâle II, Bâle III, Arrêté du 25 février 2021 relatif au contrôle interne.
Gouvernance et organisation relative au risque opérationnel.
Les principaux acteurs.
L’organisation de la filière.
Pilotage du risque opérationnel et indicateurs RAF.
Les saines pratiques (à partir du document de Bâle).
Les principaux comités.
2LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES OPÉRATIONNELS
L’approche par processus.
Les méthodes d’auto-évaluation des risques RCSA
Les bonnes pratiques.
Les modalités de réalisation pour faire de la cartographie un outil de pilotage.
Les difficultés pratiques.
3LA BASE DE PERTES ET D'INCIDENTS
Définitions et périmètre.
Organisation de la base de collecte des données d’incidents : rôles et responsabilités, seuils de collecte, etc.
Définition des plans d’action de remédiation, suivi et mise en œuvre, impact sur la cartographie des risques.
Difficultés pratiques : incidents à longue durée de vie, risques frontières, etc.
4LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS MAJEURS
Définition et manifestation du risque de fraude interne, exemples et cadre de contrôle.
Définition et manifestation du risque de fraude externe, exemples et cadre de contrôle.
Définition et manifestation du risque cyber et IT, exemples et cadre de contrôle.
Définition et manifestation du risque de blanchiment, exemples et cadre de contrôle LCB/FT.
5CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN MÉTHODE SMA (FINALISATION DE BALE 3, CRR3)
Les faiblesses des méthodes BIA, Standard et AMA.
Les principes de l’approche SMA.
Définition, principes de calcul et exemple d’application du BI (business indicator). Traitement des activités cédées ou achetées.
Définition, principes de calcul et exemple d’application du BIC (business indicator Component).
Définition, principes de calcul et exemple d’application du LC (Loss Component).
Définition, principes de calcul et exemple d’application du ILM (internal Loss Multiplier).
6CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN MÉTHODE SMA [FINALISATION DE BALE 3, CRR3)
Exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel selon la finalisation de Bâle III.
Exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel selon la CRR3.
Exemples d’application.
Calendrier de mise en œuvre.
Les nouvelles méthodologies de calcul des pertes opérationnelles telles que prévues par la CRR3.
Les travaux de l’EBA (guidelines, RTS, ITS) sur le cadre de la CRR3 pour le calcul des pertes.
7LE REPORTING SUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL
Le reporting COREP OPR : définition, principes de productions, exemples.
Le reporting RAF et autres KPI risque opérationnel.
Les évolutions à prévoir dans le cadre de la CRR3.
Les futures exigences en matière de collecte, de comptabilisation des pertes (RTS et ITS de l’EBA à venir).
8LA PUBLICATION PILIER III SUR LE RISQUE OPÉRATIONNEL
Les informations obligatoires à fournir en matière de risque opérationnel dans le cadre de la CRR2.
Les évolutions à prévoir dans le cadre de la CRR3.
Les futures exigences en matière de collecte, de comptabilisation des pertes (RTS et ITS de l’EBA à venir).
9LES TECHNIQUES D’ASSURANCE EN MATIÈRE DE RISQUE OPÉRATIONNEL
Couverture de leurs risques opérationnels assurables dans le cadre des polices d’assurance souscrites auprès de compagnies d’assurances.
Les évolutions à prévoir dans le cadre de la CRR3.
RTS et ITS de l’EBA à venir.
10SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Fonctions de contrôles (middle et back office).
- Risk management.
- Reporting financier et règlementaire.
- Audit interne et inspection générale.
- Services comptables et financiers.
- Communication financière.
- Superviseurs externes.
- Fonctions de direction.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Connaissances requises
- Bonne connaissance de l’économie de la banque.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
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Du 19/06/2025 au 20/06/2025 |
Paris | Badr OUALADI | S'inscrire |
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Du 19/06/2025 au 20/06/2025 |
Distanciel | Badr OUALADI | S'inscrire |
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Du 24/11/2025 au 25/11/2025 |
Paris | Badr OUALADI | S'inscrire |
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Du 24/11/2025 au 25/11/2025 |
Distanciel | Badr OUALADI | S'inscrire |
