Objectifs
- Comprendre l’architecture institutionnelle de la réglementation et supervision bancaire en France et en Europe.
- Comprendre les enjeux liés à l’évolution de la réglementation bancaire.
- Comprendre les principaux ratios réglementaires bâlois et les contraintes qu’ils représentent pour les banques traditionnelles.
- Introduire les évolutions réglementaires liées aux nouveaux risques bancaires.
Animateur(s)
Loic LE BRUN
- Audit et contrôle interne.
- Risk management.
- Techniques d'audit et rédaction de rapport.
Yannick LUCOTTE
- Économie monétaire.
- Économie du développement.
- Économétrie appliquée.
Isabelle MAURY
- Certificat administrateur.
Julie VINCENT
- Analyse financière.
- Contrôle permanent.
Programme
1L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE : ENJEU POUR LA STABILITÉ ET LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME FINANCIER.
Évolution de la réglementation à travers le temps.
Impact des crises sur le renforcement de la réglementation.
Risque systémique : définition et sources.
2L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE : PRINCIPAUX ACTEURS ET ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE
Les principaux acteurs de la réglementation et de la supervision bancaire en France et en Europe :
- ACPR.
- AMF.
- HCSF.
- BCE.ESRB.
- EBA.
- ESMA.
- Les 3 piliers de l’union bancaire : le SSM, le système de garantie des dépôts, le mécanisme de résolution.
Rôle du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) :
- Missions.
- Composition.
- Principales décisions.
3BALE III ET ENJEUX DE LA POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE
Politique micro prudentielle vs Macro prudentielle.
Les évolutions liées à la règlementation CRR3.
Objectifs opérationnels de la politique macro prudentielle définis par le European Systemic Risk Board (ESRB).
Instruments et ratios prudentiels introduits par la politique macro prudentielle :
- Instruments fondés sur les fonds propres.
- Instruments fondés sur les actifs.
- Instruments fondés sur la liquidité.
4RATIOS PRUDENTIELS BÂLOIS ET CONTRAINTES POUR LE SECTEUR BANCAIRE
Les trois piliers de Bâle III (rappel).
Risques bancaires et principaux ratios prudentiels introduits par Bâle III.
Le ratio de solvabilité bancaire :
- Définition et objectif.
- Mesure et risques couverts.
- Évolution par rapport à Bâle II.
- Pondération des risques.
- Catégories de fonds propres.
Les ratios de liquidité :
- Ratio de liquidité à court terme (LCR).
- Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR).
- Situation actuelle des grands groupes bancaires français.
La situation prudentielle des groupes bancaires français (CET1, RWA, LCR et NSFR).
5BREF PANORAMA DES PRINCIPALES AUTRES RÈGLEMENTATIONS APPLICABLES
Ouverture aux principales réglementations s’appliquant aux banques par activité ou par thème (crédit, moyens de paiement, LCB-FT, etc.).
Présentation de plusieurs réglementations non systématiquement bancaires mais à fort impact pour les établissements financiers (RGPD, CSRD, etc.)
6CONCLUSION A DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR
Présentation des principales interrogations, points d’attention que doit avoir un administrateur sur la gestion des risques :
- La visibilité sur les dysfonctionnements significatifs.
- La place du devoir d’alerte.
- La préparation de l’établissement aux différents contrôles du superviseur.
Public et pré-requis
Participants
- Dirigeants effectifs.
- Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d’un établissement assujetti.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Synthèses.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Paris | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
| 30/04/2025 | Distanciel | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
| 10/10/2025 | Paris | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
| 10/10/2025 | Distanciel | Yannick LUCOTTE | S'inscrire |
