Objectifs
- Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle le concept de stress test et les calculs afférents.
- Bien comprendre les différentes étapes dans la construction des stress tests.
- Connaître les stress tests les plus importants.
- Comprendre leur utilisation dans la politique de la banque.
Animateur(s)
Louis FAYE
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
Henri JACOB
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Marchés, produits et services financiers.
Manou KOKODOKO
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
- Comptabilité, contrôle de gestion et fiscalité.
- Gouvernance.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
Latifa NGUYEN MANH HUNG
- Conformité.
- Risk Management et règlementation Bâloise.
- Techniques d’audit et de contrôle interne bancaires.
- Marchés, produits et services financiers.
- Nouvelles technologies, enjeu de données, risque cyber et résilience numérique.
- Risk Management et règlementation Solvency.
- Gestion d’actifs.
- Marchés, produits et acteurs des marchés financiers.
Programme
1INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
Comprendre l’intérêt des fonds propres et le but de la règlementation bâloise
Ratio de solvabilité.
CRR3.
Le risque de liquidité.
Le marché interbancaire.
Le rôle de la BCE.
Ratio LCR.
2STRESS TESTS : TYPOLOGIES, APPROCHES, CARACTERISTIQUES
Objectifs des stress tests.
Les différentes approches.
Les principaux types de stress tests.
Stress tests réalisés par le superviseur et le régulateur.
Stress tests historiques.
Stress tests hypothétiques.
Analyse de sensibilité.
Reverse stress tests.
Horizon de projection et hypothèses de bilan.
Diversification du risque et contagion du risque avec effet de second tour.
Sévérité et plausibilité du choc.
3PERIMETRE DES STRESS TESTS
L’importance du périmètre de couverture des stress tests et leur granularité.
Les points de contrôle par risque :
- Risque de crédit.
- Risque de contrepartie.
- Risque de marché.
- Risque de liquidité.
- Risque opérationnel.
- Risque de titrisation.
- Risque lié à la conduite et frais de contentieux associés.
- Risque de taux d’intérêt lié aux activités non commerciales (IRRBB en anglais).
- Risque de concentration.
- Risque de change.
- Risque ESG : Environnement Social Gouvernance.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
4METHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT DE STRESS TESTS
L’essentiel de la méthodologie des stress tests.
Granularité des stress tests.
Programme de stress tests.
Évaluation du programme de stress tests.
Documentation des stress tests.
Principes de proportionnalité.
Conception des stress tests.
Analyse de sensibilités.
Analyse des scénarios.
Les modèles utilisés et les liens possibles entre les stress tests sur la liquidité et ceux sur la solvabilité.
L’ampleur de des interactions dynamiques entre les risques.
La capture des effets de rétroaction et de second tour.
L’éventail des hypothèses, y compris les mesures commerciales et de gestion, et les mesures correctives prévues pour chaque stress test.
Horizons temporels.
Sévérité des scénarios.
5UTILISATION DES STRESS TESTS DANS LA BANQUE
Besoin ICAAP.
Besoin ILAAP.
Besoins plans de financement d’urgence.
Besoin Plans préventifs de rétablissement.
Besoin internes liés à la stratégie de la banque.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
6LA GOUVERNANCE AUTOUR DES STRESS TESTS
L’implication du conseil d’administration : rôle et responsabilité.
Les chaines de responsabilité.
La documentation.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
7DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES STRESS TESTS
La fréquence des différents exercices de simulation de crise.
L’infrastructure d’agrégation de données de risque et le système d’information associé pertinents.
L’évaluation (quantitative et qualitative) et la mise à jour au moins une fois par an du dispositif de stress tests.
La mise à disposition des ressources expérimentées pour la modélisation/contrôle des stress tests.
Points de contrôle du superviseur.
Infrastructure de données.
Capacités d’agrégation de données à des fins de simulation de crise.
Reporting règlementaire.
Principe de proportionnalité.
Industrialisation de stress tests.
Maturité du Dispositif de stress tests.
Cout de mise en œuvre.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
8SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public et pré-requis
Participants
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
- Synthèses.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
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Du 11/12/2025 au 12/12/2025 |
Paris | Henri JACOB | S'inscrire |
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Du 11/12/2025 au 12/12/2025 |
Distanciel | Henri JACOB | S'inscrire |
