Objectifs
- Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle le concept de stress test et les calculs afférents.
- Bien comprendre les différentes étapes dans la construction des stress tests.
- Connaître les stress tests les plus importants.
- Comprendre leur utilisation dans la politique de la banque.
Animateur(s)
Louis FAYE
- Gestion des risques.
- Bâle III.
Henri JACOB
- Exigence prudentielle.
- Gestion des risques.
Manou KOKODOKO
- Audit et contrôle interne.
- Opérations de marché.
- Management des risques.
Evelyne NGNOTUÉ
ngnotue@afges.com
- Audit.
- Contrôle interne.
- Management des risques.
- Opérations de marché.
Latifa NGUYEN MANH HUNG
- Audit et contrôle interne.
- Gestion des risques.
- Analyse de risques.
Programme
1INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
Objectifs des stress tests.
Les stress tests des régulateurs et superviseurs.
Les stress tests internes.
Le cadre réglementaire autour des stress tests.
2LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE STRESS TESTS
Les stress tests spécifiques : idiosyncratiques.
Les stress tests généraux du marché.
Les stress tests combines.
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3LES TYPOLOGIES DES STRESS TESTS INTERNES, LEURS PRINCIPAUX OBJECTIFS ET APPLICATIONS
Stress tests historiques.
Stress tests hypothétiques.
Stress tests de sensibilité.
Stress tests inversés (reverse stress tests).
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4PÉRIMÈTRE DES STRESS TESTS
L’importance du périmètre de couverture des stress tests et leur granularité.
Les points de contrôle par risque :
- Risque de crédit.
- Risque de contrepartie.
- Risque de marché.
- Risque de liquidité.
- Risque opérationnel.
- Risque de titrisation.
- Risque lié à la conduite et frais de contentieux associés.
- Risque de taux d’intérêt lié aux activités non commerciales (IRRBB en anglais).
- Risque de concentration.
- Risque de change.
- Risque ESG : Environnement Social Gouvernance.
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5MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT DE STRESS TESTS
Les modèles utilisés et les liens possibles entre les stress tests sur la liquidité et ceux sur la solvabilité.
L’ampleur de des interactions dynamiques entre les risques.
La capture des effets de rétroaction et de second tour.
L’éventail des hypothèses, y compris les mesures commerciales et de gestion, et les mesures correctives prévues pour chaque stress test.
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6UTILISATION DES STRESS TESTS DANS LA BANQUE
Besoin ICAAP.
Besoin ILAAP.
Besoins plans de financement d’urgence.
Besoin plans préventifs de rétablissement.
Besoin internes liés à la stratégie de la banque.
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7LA GOUVERNANCE AUTOUR DES STRESS TESTS
L’implication du conseil d’administration : rôle et responsabilité.
Les chaînes de responsabilité.
La documentation.
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8DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES STRESS TESTS
La fréquence des différents exercices de simulation de crise.
L’infrastructure d’agrégation de données de risque et le système d’information associé pertinents.
L’évaluation (quantitative et qualitative) et la mise à jour au moins une fois par an du dispositif de stress tests.
La mise à disposition des ressources expérimentées pour la modélisation/contrôle des stress tests.
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Public et pré-requis
Participants
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Supports et moyens pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
Dates
| Dates | Localisation / Modalité | Animateur(s) | |
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Du 09/12/2024 au 10/12/2024 |
Paris | Louis FAYE + 4 | S'inscrire |
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Du 09/12/2024 au 10/12/2024 |
Distanciel | Louis FAYE + 4 | S'inscrire |
