Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Exigence prudentielle et reporting financier

Distanciel
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 300

Objectifs

Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV et actes délégués.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.
Introduire aux évolutions réglementaires à venir (finalisation de Bâle III ; décembre 2017).

Animateurs

Henri JACOB | 16 Formations

Docteur en mathématiques, mention théorie des graphes, à l’université de Paris VI, D.E.A. d’économie monétaire à l’université Paris-Dauphine, licence d’Histoire à l’Université Paris I, Économiste de marché. Domaines d'animation et conception : - Exigence prudentielle. - Gestion des risques.

Jean François CARON | 8 Formations

Domaines d'animation et de conception : - Audit - Contrôle - Risques

Jean-Marie LAY | 7 Formations

Expert Comptable, Diplômé de L’ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales). Activité de conseil Global Finance Expertise (GFE). Domaines d'animation et conception : - Comptabilité bancaire. - Exigence prudentielle.

Programme

1

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Introduction : contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.

Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.

Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.

Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

BCBS239 : Réglementation bancaire visant à augmenter les capacités des banques en matière d’agrégation de données de risques financiers, de production des reportings, et d’amélioration de la qualité des données de risques.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

2

PILIER 1 : LES RATIOS

Contexte.

Le ratio de solvabilité.

Composantes des fonds propres : Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2).

P1R, P2R, les réserves de capital (réserves de conservation, de capital anticyclique et systémique), P2G, concept de MDA.

Risque de crédit :

L’approche standard.
L’approche IRB : le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
Aperçu de la finalisation des mesures de Bâle III.

Risque de marché :

L’approche standard.
Méthode du modèle interne : le concept de valeur à risque.
CRR2 : vue d’ensemble du FRTB.

Risque opérationnel :

L’approche de base.
L’approche standard.
L’approche modèle interne (AMA).
Finalisation de Bâle III : la nouvelle approche SMA.

Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Les limites Grands Risques, incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

TLAC & MREL, incluant l’essentiel des évolutions CRR2

Le Liquidity Coverage ratio (LCR).

Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Support PowerPoint.

Illustration par un exemple simple du ratio LCR.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité.
Calcul de RWA approche standard et IRB.
Calcul de LCR.
Calcul de NSFR.

QCU.

Synthèse.

3

PILIER 2

SREP (supervisory review and evaluation process).

RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

Stress tests.

Support PowerPoint.

QCU.

Cahier d’exercices :

Simulation Stress tests.

Synthèse.

4

INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES

Principes généraux.

Évolutions règlementaires Bâle III : Finalisation de Bâle III.

Support PowerPoint.

Illustrations : analyse d’un document de référence.

QCU.

Synthèse.

5

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Evaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
Contrôleurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques (cahier d’exercices avec corrigés).
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Henri JACOB

25/11/2021

Distanciel

Animée par Henri JACOB

25/11/2021

Paris

Animée par Jean François CARON

13/10/2021

Distanciel

Animée par Jean François CARON

13/10/2021

Paris

Animée par Henri JACOB

15/09/2021

Distanciel

Animée par Henri JACOB

15/09/2021

Paris

Animée par Henri JACOB

09/06/2021

Distanciel

Animée par Henri JACOB

09/06/2021

Paris

Animée par Henri JACOB

24/03/2021

Distanciel

Animée par Henri JACOB

24/03/2021

Paris

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

Les autres formations du Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

303

Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) : fonds propres et ratio de levier

1 jour

861€HT repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

304

Bâle III (CRR, CRR 2, CRD 4, CRD V), fondamentaux du risque de crédit

2 jours

1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

423

Mesure et gestion des risques de marché

3 jours

2 291 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

429

Mesure et gestion des risques opérationnels

2 jours

1662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

426

Mesure et gestion du risque de contrepartie et les différents ajustements de valeur XVA

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

425

Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM)

1 jour

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

427

Mesure et gestion de l’IRRBB

0,5 jour

624 €HT - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

428

Mesure et gestion du risques de concentration – grands risques (large exposures)

0,5 jour

624 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

305

Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) Pilier 2 (SREP, RAF, stress tests, ICAAP, ILAAP)

2 jours

1662€ht - Repas inclus/ -20% en distanciel (non cumulable)

309

Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL

1 jour

861 €HT repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

307

Bâle III et sa finalisation : synthèse des principales mesures

2 jours

861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Exigence prudentielle et reporting financier