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Bâle III (CRR CRR2, CRR3, CRD IV, CRD V, CRDVI) : l’essentiel

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 240

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Objectifs

Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV CRR3, CRD6 et actes délégués.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.

Animateurs

Jean-Marie LAY | 13 Formations

Domaines d'animation et conception :

Comptabilité bancaire.
Exigence prudentielle.

Louis FAYE | 7 Formations

Yannick LUCOTTE | 13 Formations

Domaines d'animation et conception :

Économie monétaire.
Économie du développement.
Économétrie appliquée.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Introduction : contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.

Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.

Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.

Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

PILIER 1 : LES RATIOS

Contexte.

Le ratio de solvabilité :

Composantes des fonds propres : Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2).
P1R, P2R, coussins de fonds propres, P2G, concept de MDA.

Risque de crédit :

L’approche standard.
L’approche IRB : le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
Aperçu de la CRR3(finalisation des mesures de Bâle III).

Risque de marché :

L’approche standard.
Méthode du modèle interne : le concept de valeur à risque.
CRR2 et CRR3: vue d’ensemble du FRTB.

Risque opérationnel :

L’approche de base.
L’approche standard.
L’approche modèle interne (AMA).
CRR3 (Finalisation de Bâle III) : la nouvelle approche SMA.

Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Les limites Grands Risques, incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

TLAC & MREL, incluant l’essentiel des évolutions CRR2

Le Liquidity Coverage ratio (LCR).

Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Support PowerPoint.

Illustration par un exemple simple du ratio LCR.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité.
Calcul de RWA approche standard et IRB.
Calcul de LCR.
Calcul de NSFR.

QCU.

Synthèse.

PILIER 2

SREP (supervisory review and evaluation process).

RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

Stress tests.

Support PowerPoint.

QCU.

Cahier d’exercices :

Simulation Stress tests.

Synthèse.

LE RISQUE ESG

Contexte d’encouragement de l’investissement durable.

Définition du risque ESG.

Risque environnemental :
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
Risque social.
Risque de gouvernance.

Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation).

Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES

Principes généraux.

Évolutions règlementaires Bâle III : CRR3.

Support PowerPoint.

Illustrations : analyse d’un document de référence.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Yannick LUCOTTE

29/03/2023

Distanciel

Animée par Yannick LUCOTTE

29/03/2023

Paris

Animée par Yannick LUCOTTE

30/05/2023

Distanciel

Animée par Yannick LUCOTTE

30/05/2023

Paris

Animée par Yannick LUCOTTE

15/09/2023

Distanciel

Animée par Yannick LUCOTTE

15/09/2023

Paris

Animée par Yannick LUCOTTE

20/11/2023

Distanciel

Animée par Yannick LUCOTTE

20/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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