Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV) : l’essentiel

Exigence prudentielle et reporting financier

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

1 jour 844 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 300

Objectifs

Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV et actes délégués.
Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.
Introduire aux évolutions réglementaires à venir (finalisation de Bâle III ; décembre 2017).

Animateurs

Evelyne NGNOTUÉ | 27 Formations

Domaine d’animation et conception : - Audit. - Contrôle interne. - Management des risques. - Opérations de marché.

Henri JACOB | 20 Formations

Docteur en mathématiques, mention théorie des graphes, à l’université de Paris VI, D.E.A. d’économie monétaire à l’université Paris-Dauphine, licence d’Histoire à l’Université Paris I, Économiste de marché. Domaines d'animation et conception : - Exigence prudentielle. - Gestion des risques.

Hugues BEAUGRAND | 22 Formations

Reponsable pôle Comptabilité et risques comptables Président, Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes. Diplômé de l’École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA). Domaines d'animation et de conception : - Comptabilité bancaire. - Audit et contrôle interne. - Exigence prudentielle et ALM.

Jean-Marie LAY | 17 Formations

Expert Comptable, Diplômé de L’ESSEC (École supérieure des sciences économiques et commerciales). Activité de conseil Global Finance Expertise (GFE). Domaines d'animation et conception : - Comptabilité bancaire. - Exigence prudentielle.

Programme

1

INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES

Introduction : contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.

Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.

Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.

Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.

BCBS239 : Réglementation bancaire visant à augmenter les capacités des banques en matière d’agrégation de données de risques financiers, de production des reportings, et d’amélioration de la qualité des données de risques.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

2

PILIER 1 : LES RATIOS

Contexte.

Le ratio de solvabilité.

Composantes des fonds propres : Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2).

P1R, P2R, les réserves de capital (réserves de conservation, de capital anticyclique et systémique), P2G, concept de MDA.

Risque de crédit :

L’approche standard.
L’approche IRB : le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
Aperçu de la finalisation des mesures de Bâle III.

Risque de marché :

L’approche standard.
Méthode du modèle interne : le concept de valeur à risque.
CRR2 : vue d’ensemble du FRTB.

Risque opérationnel :

L’approche de base.
L’approche standard.
L’approche modèle interne (AMA).
Finalisation de Bâle III : la nouvelle approche SMA.

Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Les limites Grands Risques, incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

TLAC & MREL, incluant l’essentiel des évolutions CRR2

Le Liquidity Coverage ratio (LCR).

Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) incluant l’essentiel des évolutions CRR2.

Support PowerPoint.

Illustration par un exemple simple du ratio LCR.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres et du ratio de solvabilité.
Calcul de RWA approche standard et IRB.
Calcul de LCR.
Calcul de NSFR.

QCU.

Synthèse.

3

PILIER 2

SREP (supervisory review and evaluation process).

RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).

ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).

Stress tests.

Support PowerPoint.

QCU.

Cahier d’exercices :

Simulation Stress tests.

Synthèse.

4

INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES

Principes généraux.

Évolutions règlementaires Bâle III : Finalisation de Bâle III.

Support PowerPoint.

Illustrations : analyse d’un document de référence.

QCU.

Synthèse.

5

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Evaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
Contrôleurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques (cahier d’exercices avec corrigés).
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Henri JACOB

25/11/2020

Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Animée par Henri JACOB

25/11/2020

Distanciel

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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