Objectifs
- Certifier la compétence en réglementation Bâle III des professionnels de toutes les fonctions bancaires impactées par la réglementation prudentielle.
- Faciliter la compréhension du risk management, de la réglementation prudentielle Bâle III et de son lien avec l’approche normative comptable.
- Fournir les clés permettant de déployer opérationnellement la réglementation prudentielle au sein des établissements.
- Préparer les opérationnels aux différents changements réglementaires à venir
Ce certificat se déroule sur un cycle de 18 jours.
Participants
- Fonctions de contrôle (Middle et Back Office).
- Risk Management.
- Reporting financier et réglementaire.
- Audit et inspection (interne et externe).
- Services comptables et financiers).
- Communication financière.
- Superviseurs externes.
- Fonctions de direction.
Thèmes
Validation du certificat
Règlement du certificat
Nous consulter.
Programme détaillée
- Environnement.
- Pilier 1 : Les ratios.
- Pilier 2.
- Informations financières sur la gestion des risques.
- Fonds propres prudentiels tier 1 et tier 2 (règlement CRR de juin 2013).
- Ratios à respecter et coussins de fonds propres.
- Ratio de levier.
- Introduction.
- Mesure du Risque de crédit : calcul de RWA en approche standard (Notation Externe).
- Risque de crédit : approche IRB (notation interne).
- Risque de crédit : pertes attendues et dépréciations / provisions.
- Risque de crédit : focus défaut, forbearance, performing / non performing exposure (P.E/N.P.E).
- Risque de crédit : focus titrisation
- Risque de crédit : CRR3 (finalisation de bale 3).
- Risque de crédit : reporting.
- La gouvernance par les risques.
- Connaître les principales exigences réglementaires relatives au dispositif.
- La notion de contrôle permanent et périodique.
- Les modalités de fonctionnement du contrôle permanent.
- L’articulation risque et contrôle permanent.
- Les enjeux du risque opérationnel.
- Une organisation dédiée au traitement des risques opérationnels.
- La cartographie des risques opérationnels.
- La base de pertes et d’incidents.
- Le risque de non-conformité.
- Les principaux thèmes liés à la non-conformité.
- Mise en œuvre d’un dispositif de gestion du risque de marché.
- Mesure des risques de marché.
- La value-at-risk.
- La gestion des risques de marché.
- Réglementation Bâle III sur les risques de marché.
- Mesure du risque de liquidité.
- Le ratio de liquidité court terme (LCR).
- Le ratio structurel de liquidité long terme (NSFR).
- Les outils de suivi supplémentaires (modèle ALMM).
- Le contingency funding plan.
- Le reporting liquidité.
- Approche prudentielle du risque de contrepartie.
- Ajustements XVA et wrong-way risk.
- Utilisation de chambres de compensation.
- Gestion du risque de contrepartie et du risque CVA.
- Finalisation de Bâle III.
- Vue d’ensemble sur le risque de règlement/livraison.
- Mesure du risque de taux.
- Gestion opérationnelle du risque de taux.
- Les attentes de la supervision bancaire sur le risque de taux.
- Définition et périmètre des grands risques.
- Fonds propres éligibles et modulation de l’exposition (calcul de l’encours à risque).
- Limite grands risques.
- Évolutions réglementaires à venir CRR2.
- SREP.
- L’ICAAP.
- L’ILAAP.
- Stress tests.
- RAF : dispositif d’appétit aux risques.
- Plans de rétablissement bancaires.
- Fonds propres – CRR (p1r, p2r, CBR).
- Dispositif de résolution bancaire (BRRD et BRRD2) et mécanisme bail in.
- Les ratios TLAC et MREL (description, périmètre, principes de calcul, calibrage, comparaison TLAC vs MREL, calendrier déploiement).
- Reporting SRB et plans de résolution.
- Mesures européennes pour l’encadrement du risque ESG.
- La taxonomie européenne sur les activités durables.
- Évolution du cadre prudentiel autour du risque ESG.
- .Risque de crédit.
- Risque opérationnel.
- Output floor.
13. Préparation examen (1 jour)
14. Soutenance (1 heure)
Tarifs
Cycle complet de 18 jours y compris l’examen : 11 368 € HT.
Télécharger la plaquette du Certificat d’expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation
Les modules du certificat
1 jour
Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel
3h30 - Après-midi
Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel
3h30 - Matin
Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel
1 jour
Distanciel
Luxembourg
Nouveau
Paris
Présentiel
2 jours
Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel
3h30 - Matin
Distanciel
Luxembourg
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Paris
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