Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

Objectifs

• Certifier la compétence en réglementation Bâle III des professionnels de toutes les fonctions bancaires impactées par la réglementation prudentielle.
• Faciliter la compréhension du risk management, de la réglementation prudentielle Bâle III et de son lien avec l’approche normative comptable.
• Fournir les clés permettant de déployer opérationnellement la réglementation prudentielle au sein des établissements bancaires.
• Préparer les opérationnels aux différents changements réglementaires à venir.

Ce certificat se déroule sur un cycle de 17 jours.

Participants

• Fonctions de contrôle (middle et back office).
• Risk management.
• Reporting financier et réglementaire.
• Audit et inspection (interne et externe).
• Services comptables et financiers.
• Communication financière.
• Superviseurs externes.
• Fonctions de direction.

Thèmes

• Voir ci-contre.

Validation du certificat

• QCU.
• Cas pratiques.
• Exercices.
• Oral.

Règlement du certificat

Nous consulter.

Programme détaillée

1. Bâle III, l’essentiel (1 jour)

• Environnement.
• Pilier 1 : Les ratios.
• Pilier 2.
• Pilier 3 :Informations financières sur la gestion des risques.

2. Fonds propres Bâle III et ratio de levier (incluant La finalisation Bâle III) (1 jour)

• Bases comptables : synthèse IFRS.
• Composantes des fonds propres.
• ratios minimums et Coussins de fonds propres.
• Ratio de levier.
• Mise en œuvre des exigences en fonds propres, contraintes et gouvernance internationale.

3. Fondamentaux du risque de crédit (incluant La finalisation Bâle III) (2 jours)

• Introduction.
• mesure du Risque de crédit : calcul de RWA en approche standard (Notation Externe).
• Mesure du Risque de crédit : calcul de RWA en approche IRB(notation interne).
• Focus défaut, forbearance, performing / non performing exposure (P.E/N.P.E).
• Focus titrisation.
• Les reportings.
• Les réformes de finalisation de Bâle III.
• Autres réglementations impactant la gestion du risque de crédit.

4. Mesure et gestion du risque opérationnel (incluant La finalisation Bâle III) (2 jours)

• Introduction.
• Savoir gérer le risque opérationnel.
• Savoir réaliser une cartographie des risques opérationnels.
• Risque opérationnel et conformité.
• Spécificité de la gestion de la fraude.
• Spécificité du risque informatique et des enjeux de cyber sécurité.
• Spécificité des enjeux de l’externalisation.
• Risque opérationnel et calcul des fonds propres.

5. Mesure et gestion du risque de marché (incluant la finalisation Bâle III) (3 jours)

• Introduction.
• Mise en œuvre d’un dispositif de gestion du risque de marché.
• Typologie de risques de marché.
• mesure du risque de marché en approche standard.
• mesure du risque de marché en approche des modèles internes.
• Évolutions à VENIR: la “FUNDAMENTAL REVIEW of the Trading Book” (FRTB).

6. Mesure et gestion du risque de liquidité (1 jour)

• Introduction.
• Mesure du risque de liquidité.
• Focus gestion liquidité intraday.
• Le ratio de liquidité court terme (LCR).
• Le ratio structurel de liquidité long terme (NSFR).
• Les outils de suivi supplémentaires (modèle ALMM (Additional liquidity metrics monitoring).
• Le contingency funding plan.
• Le reporting.
• Lien avec le dispositif d’appétit aux risques et ILAAP

7. Mesure et gestion du risque de contrepartie et les différents ajustements de valeurs XVA (incluant la finalisation Bâle III) (1 jour)

• Introduction.
• Approche prudentielle de calcul de l’exposition au risque de contrepartie.
• Prise en compte des ajustements de valeur XVA.
• Utilisation de chambres de compensation (ccp) pour reduire le risque de contrepartie.
• Dispositif opérationnel de gestion du risque de contrepartie.
• Les réformes de finalisation de Bâle III.
• Vue d’ensemble sur le risque de règlement/livraison (settlement/delivery risk).

8. Mesure et gestion de l’IRRBB (risque de taux dans le portefeuille bancaire) (0,5 jour)

• Introduction.
• Mesure du risque de taux.
• Gestion opérationnelle du risque de taux.
• Les attentes de la supervision bancaire sur la gestion de l’IRRBB.

9. Risque de concentration, large exposures (grands risques) (0,5 jour)

• Introduction.
• Calcul de l’exposition.
• Limite des grands risques.
• Évolutions réglementaires à venir CRR2.

10. Bâle III, pilier 2 (SREP, RAF, stress test, ICAAP, ILAAP) (2 jours)

• Introduction.
• SREP.
• L’ICAAP.
• L’ILAAP.
• Stress tests.
• RAF : dispositif d’appétit aux risques.
• Plans de rétablissement bancaires.
• Reporting STE (Short Term Exercice) dans le cadre du SREP.

11. Dispositifs et ratios de résolution bancaire TLAC, MREL (1 jour)

• Dispositif de supervision autour de la résolution bancaire.
• Fonds de resolution.
• Mécanisme de Bail-in.
• Le ratio TLAC (Total Loss Absorbing capacity).
• Le ratio MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
• Analyse comparative entre le TLAC et le MREL.
• Focus sur les typologies de dettes subordonnées éligibles (Coco BONDS, NPS (Non preferred SENIOR Debt,…)).
• Reporting.
• Plans de résolution bancaires.

12. Synthèse finalisation Bâle III (0,5 jour)

• Les grandes mesures de finalisation de Bâle III.
• Projets de CRR2, CRD5, BRRD1, BRRD2, CRR3.
• Calendrier de déploiement.
• Enjeu de mise en œuvre au sein des banques.

13. Préparation examen (1 jour)

14. Soutenance (1 heure)

Tarifs

Cycle complet de 17 jours y compris l’examen : 10 660€ HT.

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Les modules du certificat