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Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation


Objectifs

  • Certifier la compétence en réglementation Bâle III des professionnels de toutes les fonctions bancaires impactées par la réglementation prudentielle.
  • Faciliter la compréhension du risk management, de la réglementation prudentielle Bâle III et de son lien avec l’approche normative comptable.
  • Fournir les clés permettant de déployer opérationnellement la réglementation prudentielle au sein des établissements.
  • Préparer les opérationnels aux différents changements réglementaires à venir

Ce certificat se déroule sur un cycle de 18 jours.

Participants

  • Fonctions de contrôle (Middle et Back Office).
  • Risk Management.
  • Reporting financier et réglementaire.
  • Audit et inspection (interne et externe).
  • Services comptables et financiers).
  • Communication financière.
  • Superviseurs externes.
  • Fonctions de direction.

Thèmes

  • Voir ci-contre.

Validation du certificat

  • Soutenance oral.

Règlement du certificat

Nous consulter.

Programme détaillée

1. Bâle III (CRR/ CRR2, CRD IV, CRD V) : L’essentiel (1 jour)

  • Environnement.
  • Pilier 1 : Les ratios.
  • Pilier 2.
  • Informations financières sur la gestion des risques.

2. Bâle III  (CRR/ CRR2, CRD IV, CRD V) : Fonds propres et ratios de levier (1 jour)

  • Fonds propres prudentiels tier 1 et tier 2 (règlement CRR de juin 2013).
  • Ratios à respecter et coussins de fonds propres.
  • Ratio de levier.

3. Bâle III (CRR/ CRR2, CRD IV, CRD V) : Fondamentaux du risque de crédit (2 jours)

  • Introduction.
  • Mesure du Risque de crédit : calcul de RWA en approche standard (Notation Externe).
  • Risque de crédit : approche IRB (notation interne).
  • Risque de crédit : pertes attendues et dépréciations / provisions.
  • Risque de crédit : focus défaut, forbearance, performing / non performing exposure (P.E/N.P.E).
  • Risque de crédit : focus titrisation
  • Risque de crédit : CRR3 (finalisation de bale 3).
  • Risque de crédit : reporting.

4. Mesure et gestion du risque opérationnel (2 jours)

  • La gouvernance par les risques.
  • Connaître les principales exigences réglementaires relatives au dispositif.
  • La notion de contrôle permanent et périodique.
  • Les modalités de fonctionnement du contrôle permanent.
  • L’articulation risque et contrôle permanent.
  • Les enjeux du risque opérationnel.
  • Une organisation dédiée au traitement des risques opérationnels.
  • La cartographie des risques opérationnels.
  • La base de pertes et d’incidents.
  • Le risque de non-conformité.
  • Les principaux thèmes liés à la non-conformité.

5. Mesure, gestion et réglementation des risques de marché (3 jours)

  • Mise en œuvre d’un dispositif de gestion du risque de marché.
  • Mesure des risques de marché.
  • La value-at-risk.
  • La gestion des risques de marché.
  • Réglementation Bâle III sur les risques de marché.

6. Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM) (1 jour)

  • Mesure du risque de liquidité.
  • Le ratio de liquidité court terme (LCR).
  • Le ratio structurel de liquidité long terme (NSFR).
  • Les outils de suivi supplémentaires (modèle ALMM).
  • Le contingency funding plan.
  • Le reporting liquidité.

7. Mesure et gestion du risque de contrepartie et les différents ajustements de valeur XVA (1 jour)

  • Approche prudentielle du risque de contrepartie.
  • Ajustements XVA et wrong-way risk.
  • Utilisation de chambres de compensation.
  • Gestion du risque de contrepartie et du risque CVA.
  • Finalisation de Bâle III.
  • Vue d’ensemble sur le risque de règlement/livraison.

8. Mesure et gestion de l’IRRBB (0,5 jour)

  • Mesure du risque de taux.
  • Gestion opérationnelle du risque de taux.
  • Les attentes de la supervision bancaire sur le risque de taux.

9. Mesure et gestion du risque de concentration – Grands risques (larges exposures) (0,5 jour)

  • Définition et périmètre des grands risques.
  • Fonds propres éligibles et modulation de l’exposition (calcul de l’encours à risque).
  • Limite grands risques.
  • Évolutions réglementaires à venir CRR2.

10. Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) Pilier 2 : ICAAP, STRESS TESTS (2 jours)

  • SREP.
  • L’ICAAP.
  • L’ILAAP.
  • Stress tests.
  • RAF : dispositif d’appétit aux risques.
  • Plans de rétablissement bancaires.

11. Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL (1 jour)

  • Fonds propres – CRR (p1r, p2r, CBR).
  • Dispositif de résolution bancaire (BRRD et BRRD2) et mécanisme bail in.
  • Les ratios TLAC et MREL (description, périmètre, principes de calcul, calibrage, comparaison TLAC vs MREL, calendrier déploiement).
  • Reporting SRB et plans de résolution.

12. Risque ESG – l’essentiel (1 jour)

  • Mesures européennes pour l’encadrement du risque ESG.
  • La taxonomie européenne sur les activités durables.
  • Évolution du cadre prudentiel autour du risque ESG.

13. Bâle III et sa finalisation et CRR3 : synthèse des principales mesures (0,5 jour)

  • .Risque de crédit.
  • Risque opérationnel.
  • Output floor.

13. Préparation examen (1 jour)

 

14. Soutenance (1 heure)

Tarifs

Cycle complet de 18 jours y compris l’examen : 11 368 € HT.

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Les modules du certificat