Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

Objectifs

• Certifier la compétence en réglementation Bâle III des professionnels de toutes les fonctions bancaires impactées par la réglementation prudentielle.
• Faciliter la compréhension du risk management, de la réglementation prudentielle Bâle III et de son lien avec l’approche normative comptable.
• Fournir les clés permettant de déployer opérationnellement la réglementation prudentielle au sein des établissements.
• Préparer les opérationnels aux différents changements réglementaires à venir

Ce certificat se déroule sur un cycle de 18 jours.

Participants

• Fonctions de contrôle (Middle et Back Office).
• Risk Management.
• Reporting financier et réglementaire.
• Audit et inspection (interne et externe).
• Services comptables et financiers).
• Communication financière.
• Superviseurs externes.
• Fonctions de direction.

Thèmes

• Voir ci-contre.

Validation du certificat

• Soutenance oral.

Règlement du certificat

Nous consulter.

Programme détaillée

1. Bâle III (CRR/ CRR2, CRD IV, CRD V) : L’essentiel (1 jour)

• Environnement.
• Pilier 1 : Les ratios.
• Pilier 2.
• Informations financières sur la gestion des risques.

2. Bâle III  (CRR/ CRR2, CRD IV, CRD V) : Fonds propres et ratios de levier (1 jour)

• Fonds propres prudentiels tier 1 et tier 2 (règlement CRR de juin 2013).
• Ratios à respecter et coussins de fonds propres.
• Ratio de levier.

3. Bâle III (CRR/ CRR2, CRD IV, CRD V) : Fondamentaux du risque de crédit (2 jours)

• Introduction.
• Mesure du Risque de crédit : calcul de RWA en approche standard (Notation Externe).
• Risque de crédit : approche IRB (notation interne).
• Risque de crédit : pertes attendues et dépréciations / provisions.
• Risque de crédit : focus défaut, forbearance, performing / non performing exposure (P.E/N.P.E).
• Risque de crédit : focus titrisation
• Risque de crédit : CRR3 (finalisation de bale 3).
• Risque de crédit : reporting.

4. Mesure et gestion du risque opérationnel (2 jours)

• La gouvernance par les risques.
• Connaître les principales exigences réglementaires relatives au dispositif.
• La notion de contrôle permanent et périodique.
• Les modalités de fonctionnement du contrôle permanent.
• L’articulation risque et contrôle permanent.
• Les enjeux du risque opérationnel.
• Une organisation dédiée au traitement des risques opérationnels.
• La cartographie des risques opérationnels.
• La base de pertes et d’incidents.
• Le risque de non-conformité.
• Les principaux thèmes liés à la non-conformité.

5. Mesure, gestion et réglementation des risques de marché (3 jours)

• Mise en œuvre d’un dispositif de gestion du risque de marché.
• Mesure des risques de marché.
• La value-at-risk.
• La gestion des risques de marché.
• Réglementation Bâle III sur les risques de marché.

6. Mesure et gestion du risque de liquidité (LCR, NSFR, ALMM) (1 jour)

• Mesure du risque de liquidité.
• Le ratio de liquidité court terme (LCR).
• Le ratio structurel de liquidité long terme (NSFR).
• Les outils de suivi supplémentaires (modèle ALMM).
• Le contingency funding plan.
• Le reporting liquidité.

7. Mesure et gestion du risque de contrepartie et les différents ajustements de valeur XVA (1 jour)

• Approche prudentielle du risque de contrepartie.
• Ajustements XVA et wrong-way risk.
• Utilisation de chambres de compensation.
• Gestion du risque de contrepartie et du risque CVA.
• Finalisation de Bâle III.
• Vue d’ensemble sur le risque de règlement/livraison.

8. Mesure et gestion de l’IRRBB (0,5 jour)

• Mesure du risque de taux.
• Gestion opérationnelle du risque de taux.
• Les attentes de la supervision bancaire sur le risque de taux.

9. Mesure et gestion du risque de concentration – Grands risques (larges exposures) (0,5 jour)

• Définition et périmètre des grands risques.
• Fonds propres éligibles et modulation de l’exposition (calcul de l’encours à risque).
• Limite grands risques.
• Évolutions réglementaires à venir CRR2.

10. Bâle III (CRR, CRR 2, CRD IV, CRD V) Pilier 2 : ICAAP, STRESS TESTS (2 jours)

• SREP.
• L’ICAAP.
• L’ILAAP.
• Stress tests.
• RAF : dispositif d’appétit aux risques.
• Plans de rétablissement bancaires.

11. Dispositif de résolution (BRRD1, BRRD2, CRR2) et ratios TLAC /MREL (1 jour)

• Fonds propres – CRR (p1r, p2r, CBR).
• Dispositif de résolution bancaire (BRRD et BRRD2) et mécanisme bail in.
• Les ratios TLAC et MREL (description, périmètre, principes de calcul, calibrage, comparaison TLAC vs MREL, calendrier déploiement).
• Reporting SRB et plans de résolution.

12. Risque ESG – l’essentiel (1 jour)

• Mesures européennes pour l’encadrement du risque ESG.
• La taxonomie européenne sur les activités durables.
• Évolution du cadre prudentiel autour du risque ESG.

13. Bâle III et sa finalisation et CRR3 : synthèse des principales mesures (0,5 jour)

• .Risque de crédit.
• Risque opérationnel.
• Output floor.

13. Préparation examen (1 jour)

14. Soutenance (1 heure)

Tarifs

Cycle complet de 18 jours y compris l’examen : 11 368 € HT.

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Les modules du certificat