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Initiation à la gestion actif-passif en assurance

Gestion ALM

Distanciel
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 520

Initiation à la gestion actif-passif en assurance

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Objectifs

Comprendre l’importance de la gestion actif passif dans la gestion d’une compagnie d’assurance.
Comprendre les principaux risques ALM liés à l’environnement comptable, réglementaire et financier.
Définir des indicateurs ALM statiques et introduire la notion d’analyse multivariée.
S’initier aux indicateurs ALM dynamiques.

Animateur

Eric YONTA | 6 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION AUX RISQUES ALM

Présentation des enjeux comptables :

Provisions à caractère financier :
- Provision pour dépréciation durable.
- Provision pour risque d’exigibilité.
- Provision pour aléas financiers.
Réserves comptables :
- Réserve de capitalisation.
- Provision pour participation aux bénéfices.
- Provision d’égalisation.
Décomposition de la Marge financière :
- Projection de revenus.
- Participation aux bénéfices et intérêts techniques distribués.
- Équilibre comptable.
- Externalisation de plus et moins-values latentes.

Présentation des enjeux réglementaires :

Minimum de Participation aux bénéfices réglementaire :
- Impact sur l’objectif de marge financière.
- Particularité des garanties obsèques.
Ratio réglementaire :
- Focus sur le SCR de marché.

Présentation des risques ALM :

Risque comptable.
Risque de taux (contractuel et commercial).
Risque de liquidité.
Risque d’inglation.

Risque de crédit.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul des provisions techniques comptables (Excel).
Calcul de revenus comptables avec objectif de marge financière.
Calcul d’un SCR de marché brut (Excel).

QCU.

Synthèse.

LES PRINCIPALES MODÉLISATIONS ALM STATIQUES

Immunisation contre le risque de taux :

Les techniques classiques assurancielles :
- L’adossement en duration.
- L’adossement en trésorerie.
Les techniques classiques bancaires :
- Impasse de taux.
- Impasse de liquidité.

Introduction à l’analyse multivariée :

Analyse bivariée taux – crédit.

Illustration par une analyse du SCR marché brut.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des indicateurs.
Exemple : risque taux/crédit.

QCU.

Synthèse.

INTRODUCTION À L’ANALYSE RENDEMENT/RISQUE

Le modèle de Markowitz : application aux problématiques d’allocation stratégique :

Les effets de la diversification de portefeuille.
Construction d’une frontière efficiente :
- Filtre par l’appétence aux risques.

Optimisation rendement risque d’une poche obligataire :

Formulation d’un programme d’optimisation multi- objectifs.
Reprise du cas pratique taux-crédit.

Support PowerPoint.

Détermination d’une frontière efficiente (Excel).

Cas pratique : risque taux/crédit.

QCU.

Synthèse.

CONSTRUIRE DES INDICATEURS ALM DYNAMIQUES

Construction d’indicateurs dynamiques.

Indicateurs d’optimisation :
- Marge financière.
- Free Surplus.
Indicateurs « filtre » :
- Taux de rendement comptable.
- Taux servis.
Formulation de la problématique rendement-risque :
- Mesure de la performance (scénario central).
- Mesure du Risque (scénario adverse).
Pour aller plus loin : Indicateurs stochastiques.
- Mesure de la performance (espérance mathématique).

Mesure du Risque (VAR, CVAR).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Collaborateurs des services comptables ou financiers.
Contrôleurs de gestion.
Auditeurs.
Actuaires.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Comptabilité des placements financiers en assurance.
Finance de marché.
Mathématiques financières ou en probabilités.

Date

Animée par Eric YONTA

23/03/2023 - 24/03/2023

Distanciel

Animée par Eric YONTA

23/03/2023 - 24/03/2023

Paris

Animée par Eric YONTA

16/11/2023 - 17/11/2023

Distanciel

Animée par Eric YONTA

16/11/2023 - 17/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

IFRS assurance, réglementation assurance, solvabilité 2 assurance.

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