Mesure et gestion de l’IRRBB

Audit et contrôle, Risques

Distanciel
Nouveau
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

0,5 jour 624 €HT - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 427

Objectifs

Acquérir un niveau d’expertise permettant d’appréhender et de manipuler aisément les concepts de risque de taux, de types de taux, de courbe des taux, de gap de taux.
Appréhender la gouvernance du risque de taux.
Comprendre les principes essentiels de gestion du risque de taux.
Connaître l’essentiel du dispositif réglementaire du risque de taux.
Appréhender la révision du dispositif réglementaire sur le risque de taux.

Animateur

Henri JACOB | 16 Formations

Docteur en mathématiques, mention théorie des graphes, à l’université de Paris VI, D.E.A. d’économie monétaire à l’université Paris-Dauphine, licence d’Histoire à l’Université Paris I, Économiste de marché. Domaines d'animation et conception : - Exigence prudentielle. - Gestion des risques.

Programme

1

INTRODUCTION

Définition de l’IRRBB.

Rappels sur le risque de taux d’intérêt :

Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

2

MESURE DU RISQUE DE TAUX

Première mesure du risque de taux : le gap de taux.

Illustrations du gap de taux.

Deuxième mesure du risque de taux : la sensibilité ou duration modifiée.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Construction d’un gap de taux et de sa couverture dans le cas d’un bilan simple.
Construction d’un gap de taux et de sa couverture pour un bilan typique d’une banque de réseau.

QCU.

Synthèse.

3

GESTION OPÉRATIONNELLE DU RISQUE DE TAUX

Gouvernance :

Rôle de la direction ALM.
Rôle de la direction des risques ALM.
Comités ALCO (Assets & Liabilities Comittee).

Gestion :

Notion d’adossement.
Calcul des indicateurs de risque de taux.
Cadre de limites en taux.
Couverture.
Reporting
Taux de cession internes..

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Exercice sur l’impact des taux de cession internes.

QCU.

Synthèse.

4

LES ATTENTES DE LA SUPERVISION BANCAIRE SUR LE RISQUE DE TAUX

Dispositif réglementaire du risque de taux.

Textes de réforme sur l’IRRBB du Comité de Bâle et de l’ABE.

Principaux changements :

De nouvelles exigences de reporting (informations qualitatives).
Une mesure standardisée du risque de taux (risque de taux sur la valeur économique des fonds propres ou EVE).
Un encadrement plus grand des modèles internes de calcul du risque de taux (méthode de gap ou NII et méthode de la duration ou EVE).
De nouveaux scénarios de stress sur l’IRRBB et un nouveau seuil de repérage des banques hors-normes (Outlier banks).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

5

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Dirigeants de banques, responsables ou futurs responsables de la fonction ALM.
Responsables d’études informatiques.
Équipes des fonctions Finance et Risques des banques (approche du pilotage financier).
Contrôleurs internes et externes.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques (cahier d’exercices avec corrigés).
QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaissances générales bancaires.

Date

Animée par Henri JACOB

09/12/2021

Distanciel

Animée par Henri JACOB

09/12/2021

Paris

Animée par Henri JACOB

25/06/2021

Distanciel

Animée par Henri JACOB

25/06/2021

Paris

Contact

Héloise GABRIEL

01 70 61 48 63

gabriel@afges.com

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