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Mesure et gestion du risque de contrepartie et les différents ajustements de valeur XVA

Risk management et règlementation bâloise

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Nouveau
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Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

1 jour 861 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 262

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Objectifs

Comprendre les concepts de risque de contrepartie et d’ajustement XVA.
Comprendre le calcul de la CVA et de la DVA comptables.
Bien appréhender les approches réglementaires standard et avancée de la CVA.
Comprendre les réformes de Bâle III, incluant les réformes de finalisation de Bâle III (Bâle IV).
Savoir couvrir les risques de contrepartie et CVA.
Appréhender l’utilisation de chambres de compensation.
Connaître les principes de gestion des risques de contrepartie et CVA (couverture, évaluation, suivi, reporting).

Animateurs

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Louis FAYE | 7 Formations

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION

Définition et panorama des produits dérivés.

Définition et périmètre du risque de contrepartie.

La crise financière de 2007-2008 et ses impacts sur la réglementation bancaire (notamment chambres de compensation, risque CVA, réglementations sur les produits dérivés).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

APPROCHE PRUDENTIELLE DU RISQUE DE CONTREPARTIE

Méthode du Risque Initial.

Méthode d’évaluation au prix de marché.

Méthode Standard.

Méthode des Modèles Internes.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur un portefeuille de swaps selon la méthode d’évaluation au prix de marché.

Illustration du calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur le même portefeuille de swaps selon la méthode standard.

AJUSTEMENTS XVA ET WRONG-WAY RISK

CVA(Credit Value Adjustment) :

Définition et périmètre.
Origine et impact.
CVA comptable et CVA réglementaire.
Le Calcul de la CVA comptable (IFRS 13) : approche spread de la contrepartie, approche perte attendue, modèles (principes).
Les différentes méthodes réglementaires de calcul de l’exigence en fonds propres pour risque CVA : méthode standard, méthode avancée.

La DVA (Debt Value Adjustment) comptable et son traitement prudentiel.

FVA (Funding Value Adjustment) :

FCA (Funding Cost Adjustment).
FBA(Funding Benefit Adjustment).

KVA (Ajustement de Valeur du capital réglementaire au cours de la vie d’un contrat).

MVA (Margin Value Adjustment (initial margin, variation margin)).

Autres ajustements de valeur (LVA (Liquidity Value Adjustment), CollVA ( ajustement de valeur liée à la possibilité de disposer de collatéral en devises différentes au sein d’un même contrat cadre CSA).

Wrong-Way risk.

Support Powerpoint.

Cahier d’exercices :

Calcul de la CVA comptable d’un swap (approche spread de la contrepartie, approche perte attendue).
Calcul de la CVA réglementaire d’un swap et d’un forward de change selon la méthode standard.
Exemple de DVA comptable et ajustement des fonds propres.

QCU.

Synthèse.

UTILISATION DE CHAMBRES DE COMPENSATION

Marchés réglementés et rôle des chambres de compensation.

Réforme de Bâle III sur les chambres de compensation.

Charge en capital pour les opérations avec les chambres de compensation dans le cadre de Bâle III.

Autres réglementations impactant la gestion du risque de contrepartie :

Loi Dodd Franck.
EMIR( European Market Infrastructure Regulation).
MIF (Marchés d’instruments financiers)

Stress tests sur les chambres de compensation.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

GESTION DU RISQUE DE CONTREPARTIE ET DU RISQUE CVA

Couverture du risque de contrepartie (CDS).

Gestion du collatéral, gestion des appels de marges.

Couverture du risque CVA.

IPV (Independent Price Verification) et autres contrôles de valorisation.

Présentation de l’activité Desk de trading XVA hedging (couverture de risque XVA).

Comités de suivi.

Reporting.

Support Powerpoint.

Paperboard.

Cahier d’exercice :

Calcul du risque de contrepartie en présence de collatéral.
Calcul des risques pondérés sur un risque couvert par un CDS.

QCU.

Synthèse.

FINALISATION DE BÂLE III (CRR3)

Objectifs des réformes de finalisation de Bâle III sur les risques CVA.

Gouvernance autour de la gestion du risque CVA

Les nouvelles méthodes de calcul du risque CVA :

La méthode BA-CVA.
La méthode SA-CVA.
Lien avec la FRTB.

Calendrier de déploiement.

Support Powerpoint.

Cahier d’exercices :

Calcul du risque CVA d’un portefeuille de swaps selon la nouvelle méthode BA-CVA.

QCU.

Synthèse.

VUE D’ENSEMBLE SUR LE RISQUE DE REGLEMENT/LIVRAISON

Définition.

Cadre réglementaire (lien avec le risque de marché).

Dispositif opérationnel de gestion.

Support Powerpoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Contrôleurs de gestion. Financiers.
Gestionnaires des risques et ALM.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Opérateurs de middle et back-offices.
Contrôleurs et auditeurs internes.
MOA et gestionnaires de projet.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Connaître les fondamentaux des marchés et instruments financiers.
Connaître les bases de la réglementation bâloise.

Date

Animée par Louis FAYE

13/06/2023

Distanciel

Animée par Louis FAYE

13/06/2023

Paris

Animée par Louis FAYE

04/12/2023

Distanciel

Animée par Louis FAYE

04/12/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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