Mesure et gestion du risque de contrepartie et les différents ajustements de valeur XVA
Risk management et règlementation bâloise
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Programme
Définition et panorama des produits dérivés.
Définition et périmètre du risque de contrepartie.
La crise financière de 2007-2008 et ses impacts sur la réglementation bancaire (notamment chambres de compensation, risque CVA, réglementations sur les produits dérivés).
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Méthode du Risque Initial.
Méthode d’évaluation au prix de marché.
Méthode Standard.
Méthode des Modèles Internes.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
Illustration du calcul de l’exposition au risque de contrepartie sur le même portefeuille de swaps selon la méthode standard.
CVA(Credit Value Adjustment) :
La DVA (Debt Value Adjustment) comptable et son traitement prudentiel.
FVA (Funding Value Adjustment) :
KVA (Ajustement de Valeur du capital réglementaire au cours de la vie d’un contrat).
MVA (Margin Value Adjustment (initial margin, variation margin)).
Autres ajustements de valeur (LVA (Liquidity Value Adjustment), CollVA ( ajustement de valeur liée à la possibilité de disposer de collatéral en devises différentes au sein d’un même contrat cadre CSA).
Wrong-Way risk.
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Marchés réglementés et rôle des chambres de compensation.
Réforme de Bâle III sur les chambres de compensation.
Charge en capital pour les opérations avec les chambres de compensation dans le cadre de Bâle III.
Autres réglementations impactant la gestion du risque de contrepartie :
Stress tests sur les chambres de compensation.
Support PowerPoint.
Paperboard.
QCU.
Synthèse.
Couverture du risque de contrepartie (CDS).
Gestion du collatéral, gestion des appels de marges.
Couverture du risque CVA.
IPV (Independent Price Verification) et autres contrôles de valorisation.
Présentation de l’activité Desk de trading XVA hedging (couverture de risque XVA).
Comités de suivi.
Reporting.
Support Powerpoint.
Paperboard.
Cahier d’exercice :
QCU.
Synthèse.
Objectifs des réformes de finalisation de Bâle III sur les risques CVA.
Gouvernance autour de la gestion du risque CVA
Les nouvelles méthodes de calcul du risque CVA :
Calendrier de déploiement.
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Définition.
Cadre réglementaire (lien avec le risque de marché).
Dispositif opérationnel de gestion.
Support Powerpoint.
QCU.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Évaluation des connaissances.
Questions/réponses.
Attestation d’acquis de compétences.
Fiches d’évaluation.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com