Mesure et gestion des risques de marché
Audit et contrôle, Risques
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Programme
Présentation des marchés financiers.
Les risques liés aux activités de marché.
Exemples de survenance de risques de marché.
Support Powerpoint.
QCU.
Synthèse.
Le mandat de trading :
Lien avec l’appétit aux risques RAF (Risk Appetite Framework).
Le rôle des différents acteurs :
Le dispositif de suivi des risques :
La Direction du Contrôle périodique.
Support Powerpoint.
QCU.
Synthèse.
Mesure du risque de taux d’intérêt :
Mesure du risque de taux d’intérêt :
Mesure du risque de change :
Mesure du risque actions :
Mesure du risque options :
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices
QCU.
Synthèse.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices
QCU.
Synthèse.
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Introduction à la VaR :
Le modèle RiskMetrics :
L’analyse historique :
Les simulations Monte-Carlo :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices
QCU.
Synthèse.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices
QCU.
Synthèse.
QCU.
Synthèse.
La gestion du risque de taux d’intérêt
La gestion du risque de change :
La gestion du risque actions
La gestion du risque sur les options :
La gestion du risque au moyen de la VaR :
La fixation des limites :
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices
Support Powerpoint.
QCU.
Synthèse.
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices
QCU.
Synthèse.
Support Powerpoint.
Cahier d’exercices :
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
L’exigence de fonds propres pour risques de marché :
La méthode standard :
La méthode des modèles internes :
Évolutions à venir : la “Fundamental Review of the Trading Book” (FRTB) :
Principaux changements :
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Support PowerPoint.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
Synthèse des trois journées.
Évaluation de la formation.
Évaluation des connaissances.
Questions/réponses.
Attestation d’acquis de compétences.
Fiches d’évaluation.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 63
gabriel@afges.com