Dernières places disponibles dans les prochaines semaines pour 4 formations phares de notre catalogue.
Stress tests risque ESG (climatiques) : BCE, EBA, ACPR (13/10 – Paris et distanciel)
• Méthodologie et scénarios : apprendre à définir et modéliser des scénarios de risques climatiques selon les recommandations de l’EBA et les cadres internationaux (NGFS, GIEC).
• Retour d’expérience des autorités : analyser les stress tests climatiques menés par l’EBA, la BCE et l’ACPR, leurs résultats, attentes et enseignements pour les établissements financiers.
• Mise en place interne : acquérir une méthode pour concevoir un dispositif de stress tests climatiques adapté, incluant gouvernance, outils, données et calendrier d’implémentation.
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Parcours administrateur : l’essentiel de la LCB-FT (16/10 – Paris et distanciel)
• Cadre réglementaire et enjeux : comprendre les obligations LCB-FT, leurs évolutions technologiques, les typologies de blanchiment, le financement du terrorisme et les sanctions/embargos.
• Dispositifs attendus : maîtriser la classification des risques, le profilage client, la vigilance constante, la gestion des alertes et la déclaration de soupçon, sous le regard du superviseur.
• Rôle de la gouvernance : identifier les responsabilités des administrateurs et dirigeants, savoir exploiter les indicateurs et questionner efficacement la documentation communiquée.
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Contrôle et révision des états prudentiels (COREP, LCR, grands risques…) (16/10 – Paris et distanciel)
• Cadre réglementaire et obligations : comprendre les exigences légales (arrêté du 25 février 2021, normes BDF) et le rôle des réviseurs dans le contrôle prudentiel des ratios.
• Méthodologie de contrôle : mettre en œuvre une démarche structurée (1er et 2e niveau), planification, réalisation, formalisation et suivi des contrôles.
• Application pratique : révision et contrôle des fonds propres, états COREP, ratio LCR et grands risques, avec modèles de grilles et exercices en sous-groupes.
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Bâle III (CRR, CRR2, CRD IV, CRDV, DRR3, CRDVI) : approfondissement (13/10 – Paris et distanciel)
• Compréhension du cadre réglementaire Bâle III et évolutions CRR/CRD : analyse des exigences en fonds propres, ratios de liquidité et de levier, dispositifs de résolution (TLAC/MREL) et intégration du risque ESG.
• Maîtrise des approches de gestion des risques : crédit (standard, IRB, titrisation, contrepartie, CVA), opérationnel (SMA), marché (FRTB), liquidité et taux d’intérêt (IRRBB).
• Application pratique et pilotage prudentiel : articulation entre approche comptable et prudentielle, calculs des exigences de fonds propres, stress tests, ICAAP/ILAAP et comparaisons entre banques européennes.
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