Ratios prudentiels et les règles de gestion

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Paris
Présentiel

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 245

Ratios prudentiels et les règles de gestion

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Objectifs

Se familiariser avec les outils de suivi et de mesure des risques des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
Comprendre les aspects économiques et réglementaires de chaque ratio transmis aux autorités de contrôle.
Connaître la composition de chaque ratio.
Être capable de les contrôler et de les valider.
Découvrir les dernières évolutions.

Animateurs

Henri JACOB | 25 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Jean-Marie LAY | 13 Formations

Domaines d'animation et conception :

Comptabilité bancaire.
Exigence prudentielle.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

LE CONTEXTE

Présentation des différents ratios, de leurs origines économiques, des objectifs et des modalités d’application.

Modalités de calcul des ratios sur base consolidée.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE RATIO DE SOLVABILITÉ

Le ratio de solvabilité : le dispositif général

Contexte, objectif, les 3 piliers du dispositif et les différentes approches.
Les textes et documents disponibles : CRR, CRR2, CRR3, CRD 4, CRD5, CRD6…
Établissements assujettis et Ratio minimum.
Les états : périodicité, délais, modalités de transmission…

Le ratio de solvabilité : fonds propres

Objectifs, textes et champ d’application.
Contraintes réglementaires et modalités de calcul.
Composition : CET1, AT1, T1, T2.
Ajustements (déductions et filtres prudentiels) et retraitements spécifiques (Intérêts minoritaires, participations, actifs d’impôts différés).
Niveau de fonds propres.
Traitements pendant la période transitoire.

Le ratio de solvabilité : risque de crédit

Les principes de calcul.
Les techniques de réduction du risque de crédit.
La méthodologie générale de calcul de l’approche standard :
- Principes généraux.
- Expositions.
- Catégories d’exposition.
- Principales pondérations.
- Présentation de l’état COREP « CR-SA ».
Approche IRB :
- Les principales caractéristiques des approches IRB.

Le ratio de solvabilité : risques de marché

Définition et évaluation du portefeuille de négociation.
Les différents types de risque et les règles générales de calcul des exigences de fonds propres au titre des risques de taux, de variation des titres de propriété, du risque de change…
Cadre FRTB CRR2 et CRR3.

Le ratio de solvabilité : risques opérationnels

Définitions et méthodologies.
Les différentes approches actuelles (BIA, Standard et AMA).
Les évolutions CRR3 (finalisation de Bâle III) : nouvelle approche SMA.

Informations à publier

Liste des informations à publier (pilier 3).
Les évolutions CRR3.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Illustrations.

Cahier d’exercices :

Calcul des fonds propres.
Traitement des atténuations des risques de crédit.
Traitement du risque de contrepartie.
Calcul des risques de crédit.
Mise à jour de l’état COREP « CR-SA ».

QCU.

Synthèse.

LES RATIOS DE LIQUIDITÉ

Présentation générale du dispositif (Bâle III).

Le ratio de liquidité à court terme à 1 mois (Liquidity Coverage Ratio (LCR)) :

Définition.
Coussin de liquidité : composition.
Sortie de trésorerie : les taux de retrait.
Entrée de trésorerie : les taux d’entrée.
Sorties nettes de trésorerie.

Le ratio à long terme (Net Stable Funding Ratio (NSFR)) :

Définition.
Objectifs.
Composition.

Les outils supplémentaires de suivi de liquidité : liste des tableaux, périodicité.

Support PowerPoint.

Paperboard.

Cahier d’exercices :

Calcul du LCR à partir de données chiffrées.
Calcul du NSFR à partir de données chiffrées.

QCU.

Synthèse.

LES GRANDS RISQUES

Présentation générale :

Objectifs et périmètre.
Définitions et textes.
Modalités de calcul.

Le reporting.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

LE RATIO DE LEVIER

Présentation générale :

Objectifs et périmètre.
Définitions et textes.
Modalités de calcul.

Le reporting.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

TLAC, MREL

Présentation générale :

Objectifs et périmètre.
Définitions et textes.
Modalités de calcul.

Support PowerPoint.

Paperboard.

QCU.

Synthèse.

ÉVOLUTIONS ET SYNTHÈSE

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Responsables et collaborateurs en charge de l’élaboration ou du contrôle des ratios.
Toute personne qui veut comprendre l’impact de son activité sur les ratios réglementaires.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Une connaissance minimale des opérations bancaires est souhaitée.

Date

Animée par Jean-Marie LAY

22/06/2023 - 23/06/2023

Distanciel

Animée par Jean-Marie LAY

22/06/2023 - 23/06/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

12/10/2023 - 13/10/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

12/10/2023 - 13/10/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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Mots-clefs de la formation

ratio prudentiel, réglementation bancaire, règlementation prudentielle.

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