Bâle III (CRR, CRR 2, CRD 4, CRD V, CRR3), fondamentaux du risque de crédit

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 260

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Objectifs

Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués.
Connaitre les exigences introduites par les guidelines EBA telles que celles sur la politique d’octroi de crédit, la nouvelle définition du défaut, la gestion du stock NPL et forberance.
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.
Identifier les impacts sur les risques pondérés de la CRR3 (« finalisation de Bâle III »).

Animateurs

Henri JACOB | 28 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Manou KOKODOKO | 5 Formations

Domaine d'animation et conception :

Audit et contrôle interne.
Opérations de marché.
Management des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

POLITIQUE D’OCTROI DE CREDIT

Généralités sur le risque de crédit.

Le processus de gestion des risques de crédit.

L’essentiel de la guideline EBA sur la politique d’octroi de crédit avec prise en compte de l’ESG.

Définition et caractéristiques d’un système de rating.

Modèles de risque de crédit.

Les catégories d’exposition de clientèle et de contrepartie.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

LA NOUVELLE DÉFINITION DU DÉFAUT

La notion du defaut selon la CRR.

L’utilisation du défaut dans les calculs de besoins en fonds propres.

Les lacunes de la definition du défaut actuelle et la variabilité excessive des exigences en capital

L’objectif de la guideline.

Le corpus réglementaire de la guideline.

L’arriéré en tant que critère pour l’identification du défaut.
Identification des signes d’une absence probable de paiement.
La détermination des cas de retour à l’état de non-défaut. (distinction des cas forberance et non forberance)
L’application de la définition du défaut dans les données externes.
La mise en place d’une vision partagée du défaut dans un groupe bancaire.
L’application de la définition du défaut aux expositions de détail.
Diligence dans l’identification des cas de défaut
Les impacts en termes de gouvernance, de systemes, de processus de production.

Les étapes de mise en conformité.

Support PowerPoint.

QCU

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : FOCUS DÉFAUT, FORBEARANCE, PERFORMING / NON PERFORMING EXPOSURE (P.E/N.P.E)

Notion de Forbearance.

Notion de performing / non performing exposure (P.E/N.P. E).

Les attentes du superviseur dans le cadre de la gestion de ces créances.

L’essentiel de la guideline EBA sur la gestion du stock NPL et forberance

Dispositif de pilotage.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

CALCUL DE RWA EN APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CREDIT (NOTATION EXTERNE)

Généralités en matière de risque de crédit.

Principes généraux et mécanisme de pondération.

Présentation de l’approche standard. Notion d’actifs pondérés (RWA – risk weighted assets).

Notion d’exposition au risque de crédit en approche standard (bilan et hors bilan avec prise en compte du CCF).

Les organismes externes d’évaluation.

Modalité de reconnaissance et d’utilisation des organismes de notation externes.

Grilles de pondération en fonction de la nature des expositions (catégories de clientèle et de contrepartie) et de leur notation externe.

Techniques d’atténuation du risque de crédit :protection de crédit financée et protection de crédit non financée.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

CALCUL DE RWA EN APPROCHE IRB (NOTATION INTERNE)

Les exigences minimales de l’approche IRB :

Sur les systèmes de notation internes (back testing, stress testing, Roll-out plan (plan de mise en œuvre séquentiel de l’approche IRB), PPU (autorisation d’utilisation partielle permanente (PPU) de l’approche standard)).
Sur les facteurs de risque.
Sur la gouvernance et la supervision internes (data quality, documentation).
Dispositif CRCU (Credit Risk Control Unit) (guide BCE des modèles internes)

Facteurs de risque bâlois : probabilité de défaut (PD), loss given default (LGD – perte en cas de défaut), exposure at default (EAD – exposition en cas de défaut) et maturity (M – échéance).

Cas de détermination de l’EAD pour les engagements : credit conversion factors (CCF).

Détermination de la probabilité de défaut.

Classes d’actifs dans l’approche IRB et fonctions de pondération associées.

Prise en compte de techniques d’atténuation du risque de crédit :

Protection de crédit financée.
Protection de crédit non financée.

Approches IRB (fondation – IFBF, et avancée – IRBA).

Support PowerPoint.

Illustration de la fonction de pondération des « corporates ».

Illustration par les taux de défaut historiques de Standard & Poor’s.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : PERTES ATTENDUES ET DÉPRÉCIATIONS / PROVISIONS

Les pertes attendues (Expected Loss (EL)) : modalités de calcul.

Unexpected Loss (perte inattendue (UL)).

Les provisions et les dépréciations associées. L’impact de la comptabilisation des « expected credit losses », dès l’origination ou l’acquisition des actifs ( IFRS9)

Le traitement de l’insuffisance ou de l’excédent de dépréciations/provisions (par rapport aux pertes attendues) par l’ajustement des fonds propres.

Support Power point

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : FOCUS TITRISATION

Présentation du principe de titrisation.

Nouvelles règles de titrisation STS.

Le nouveau cadre prudentiel de la titrisation (règlements UE 2017/2401 et UE/2017/2402).

Approche SEC-SA.

Approche SEC-IRBA.

Approche SEC-ERBA.

Support Power point

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : FINALISATION DE BALE 3 (CRR3)

Objectifs des réformes.

L’essentiel de l’approche standard révisée (approche standard SA-CR).

L’essentiel de l’approche IRB révisée.

Modifications apportées (interdiction de l’approche IRBA pour certaines classes d’actifs et facteurs de risques minimaux – input floors sur les paramètres de risque bâlois).

Révision des techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC).

Calendrier de mise en œuvre.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices sous Excel :

Calcul des risques pondérés en approche standard révisée.

RISQUE DE CRÉDIT : REPORTING

Exigences de déclarations : reporting COREP et FINREP.

Anacrédit (série de données analytiques sur le risque de crédit – Analyticalcredit data sets).

SHS (securities holding statistics – série de données analytiques sur les titres financiers).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Questions/réponses.

Fiches d’évaluation en ligne.

Pré-requis

Participants

Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance de la banque.
Bases de la comptabilité bancaire.

Date

Animée par Henri JACOB

30/03/2023 - 31/03/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

30/03/2023 - 31/03/2023

Paris

Animée par Manou KOKODOKO

31/05/2023 - 01/06/2023

Distanciel

Animée par Manou KOKODOKO

31/05/2023 - 01/06/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

22/11/2023 - 23/11/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

22/11/2023 - 23/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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