Bâle III (CRR, CRR 2, CRD 4, CRD V, CRR3), fondamentaux du risque de crédit

Risk management et règlementation bâloise

Distanciel
Luxembourg
Paris
Présentiel

Certificat d'expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation

2 jours 1 662 €ht - Repas inclus / -20% en distanciel (non cumulable)

REF : 260

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Objectifs

Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués.
Connaitre les exigences introduites par les guidelines EBA telles que celles sur la politique d’octroi de crédit, la nouvelle définition du défaut, la gestion du stock NPL et forberance.
Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.
Identifier les impacts sur les risques pondérés de la CRR3 (« finalisation de Bâle III »).

Animateurs

Henri JACOB | 22 Formations

Domaines d'animation et conception :

Exigence prudentielle.
Gestion des risques.

Manou KOKODOKO | 5 Formations

Domaine d'animation et conception :

Audit et contrôle interne.
Opérations de marché.
Management des risques.

Programme
Public et pré-requis
Dates
Dernières évaluations Évaluations

Programme

INTRODUCTION : CONTEXTE PRUDENTIEL

Généralités sur le risque de crédit.

Dispositif CRCU (Credit Risk Control Unit).

Cadre de gestion du risque de crédit et politique d’octroi de crédit.

Modèles de risque de crédit.

Les catégories d’exposition de clientèle et de contrepartie.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

MESURE DU RISQUE DE CRÉDIT : CALCUL DE RWA EN APPROCHE STANDARD (NOTATION EXTERNE)

Généralités en matière de risque de crédit.

Principes généraux et mécanisme de pondération.

Présentation de l’approche standard. Notion d’actifs pondérés en risque (RWA – risk weighted assets).

Notion d’exposition au risque de crédit en approche standard.

Les organismes externes d’évaluation.

Modalité de reconnaissance et d’utilisation des organismes de notation externes.

Grilles de pondération en fonction de la nature des expositions (catégories de clientèle et de contrepartie) et de leur notation externe.

Calendrier de mise en œuvre et mesures transitoires.

Expositions liées aux engagements donnés (pondération en équivalent crédit au moyen des « credit conversion factors »).

Lien avec l’approche comptable depuis l’application de la norme comptable IFRS 9 (Expected credit losses – ECL- constatés sur les engagements sains).

Prise en compte de techniques d’atténuation du risque de crédit :

Objectifs.
Protection de crédit financée.
Protection de crédit non financée.

Synthèse des principales pondérations.

Support Powerpoint.

Synthèse des principales pondérations.

Cahier d’exercices :

Calcul des pondérations.
Calcul des risques pondérés et de l’exigence de fonds propres.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : APPROCHE IRB (NOTATION INTERNE)

Principes généraux (expected losses / unexpected losses) et lien avec les fonds propres prudentiels.

Les exigences minimales de l’approche IRB

Sur les systèmes de notation internes (back testing, stress testing, Roll-out plan (plan de mise en œuvre séquentiel de l’approche IRB), PPU (autorisation d’utilisation partielle permanente (PPU) de l’approche standard)).
Sur les facteurs de risque.
Sur la gouvernance et la supervision internes (data quality, documentation).

Approches IRB (fondation -IFBF- et avancée -IRBA-).

Fonctions de pondération entreprises (corporate) et banque de détail (retail).

Notion de défaut bâlois et nouvelle définition du défaut. Lien avec la notion de douteux comptables (bucket 3).

Facteurs de risque bâlois : probabilité de défaut (PD), loss given default (LGD – perte en cas de défaut), exposure at default (EAD – exposition en cas de défaut) et maturity (M – échéance).

Cas de détermination de l’EAD pour les engagements : credit conversion factors (CCF).

Détermination de la probabilité de défaut.

La LGD Downturn et la LGD moyenne.

Classes d’actifs dans l’approche IRB et fonctions de pondération associées.

Prise en compte de techniques d’atténuation du risque de crédit :

Protection de crédit financée.
Protection de crédit non financée.

Support PowerPoint.

Illustration de la fonction de pondération des « corporates ».

Illustration par les taux de défaut historiques de Standard &Poor’s.

Cahier d’exercices :

Application des taux de pondération à partir de la grille des pondérations.
Calcul des pondérations, de l’exigence de fonds propres et de la rentabilité de différents portefeuilles.
Critique d’une évaluation, d’une note interne de clients”corporates” et “retail”.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : PERTES ATTENDUES ET DÉPRÉCIATIONS / PROVISIONS

Les pertes attendues ( Expected Loss (EL)): modalités de calcul.

UnexpectedLoss (perte exceptionnelle (UL)).

Les provisions et les dépréciations associées. L’impact de la comptabilisation des « expectedcreditlosses » dès l’origination ou l’acquisition des actifs (norme comptable IFRS 9 applicable depuis le 1er janvier 2018).

Le traitement de l’insuffisance ou de l’excédent de dépréciations/provisions (par rapport aux pertes attendues) par l’ajustement des fonds propres.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : FOCUS DÉFAUT, FORBEARANCE, PERFORMING / NON PERFORMING EXPOSURE (P.E/N.P.E)

Notion de défaut.

Notion de Forbearance.

Notion de performing / non performing exposure (P.E/N.P.E).

Les attentes du superviseur et de l’EBA dans le cadre de la gestion de ces créances.

Les attentes du superviseur dans le cadre de la gestion de ces créances.

Dispositif de pilotage.

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : FOCUS TITRISATION

Présentation du principe de titrisation.

Cadre prudentiel des titrisations.

Nouvelles règles de titrisation STS.

Support Power point

QCU.

Synthèse.

RISQUE DE CRÉDIT : CRR3 (FINALISATION DE BALE 3)

Objectifs des réformes.

L’essentiel de l’approche standard révisée (approche standard SA-CR).

L’essentiel de l’approche IRB révisée. Modifications apportées (interdiction de l’approche IRBA pour certaines classes d’actifs et facteurs de risques minimaux – input floors sur les paramètres de risque bâlois).

Révision des techniques d’atténuation du risque de crédit (ARC).

Calendrier de mise en œuvre.

Support PowerPoint.

Cahier d’exercices :

Calcul des risques pondérés en approche standard révisée.

RISQUE DE CRÉDIT : REPORTING

Exigences de déclarations : reporting COREP et FINREP.

Anacrédit (série de données analytiques sur le risque de crédit – Analyticalcredit data sets).

SHS (securities holding statistics – série de données analytiques sur les titres financiers).

Support PowerPoint.

QCU.

Synthèse.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse des deux journées.

Évaluation de la formation.

Évaluation des connaissances.

Questions/réponses.

Attestation d’acquis de compétences.

Fiches d’évaluation.

Pré-requis

Participants

Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Supports et moyens pédagogiques

Documentation en PowerPoint : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

Connaissances requises

Bonne connaissance de la banque.
Bases de la comptabilité bancaire.

Date

Animée par Henri JACOB

30/03/2023 - 31/03/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

30/03/2023 - 31/03/2023

Paris

Animée par Manou KOKODOKO

31/05/2023 - 01/06/2023

Distanciel

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31/05/2023 - 01/06/2023

Paris

Animée par Henri JACOB

22/11/2023 - 23/11/2023

Distanciel

Animée par Henri JACOB

22/11/2023 - 23/11/2023

Paris

Contact

Lina SBAI

01 70 61 48 64

l.sbai@afges.com

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