Bâle III (CRR CRR2, CRR3, CRD IV, CRD V, CRDVI) : l’essentiel
Risk management et règlementation bâloise
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- Luxembourg
- Paris
- Présentiel

Programme
Introduction : contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.
Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.
Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.
Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Contexte.
Le ratio de solvabilité :
Risque de crédit :
Risque de marché :
Risque opérationnel :
Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
Les limites Grands Risques, incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
TLAC & MREL, incluant l’essentiel des évolutions CRR2
Le Liquidity Coverage ratio (LCR).
Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
Support PowerPoint.
Illustration par un exemple simple du ratio LCR.
Cahier d’exercices :
QCU.
Synthèse.
SREP (supervisory review and evaluation process).
RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
Stress tests.
Support PowerPoint.
QCU.
Cahier d’exercices :
Synthèse.
Contexte d’encouragement de l’investissement durable.
Définition du risque ESG.
Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation).
Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.
Support PowerPoint.
QCU.
Synthèse.
Principes généraux.
Évolutions règlementaires Bâle III : CRR3.
Support PowerPoint.
Illustrations : analyse d’un document de référence.
QCU.
Synthèse.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Questions/réponses.
Fiches d’évaluation en ligne.
Pré-requis
Date
01 70 61 48 64
l.sbai@afges.com