La rentrée de septembre 2024 s’annonce très chargée en actualité réglementaire. L’Afges accompagne les banques dans leur démarche de mise en conformité en mettant en place une trentaine de formations sur 3 grandes thématiques.
FORMATIONS CRR3
Les versions finales de la CRR3 et de la CRDVI ont été publiées au journal officiel de l’union Européenne le 19 juin 2024. La CRR3 apporte des modifications importantes des méthodologies de calcul des RWAs, dénominateur du ratio de solvabilité, auxquelles s’ajoutent les évolutions sur le cadre de pilier III et le déploiement large des exigences d’encadrement du risque ESG dans le cadre prudentiel. Pour l’essentiel, l’entrée en vigueur des mesures est prévue pour le 1er janvier 2025. Toutefois, les exigences de fonds propres dans le cadre de la FRTB sont prévues pour le 1er janvier 2026.
Plusieurs axes sont couverts par le nouveau package règlementaire et l’Afges propose des formations pour vous accompagner dans les travaux de mise en conformité CRR3. Par ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance du dispositif prudentiel bâlois, l’Afges propose un parcours certifiant de 18 jours de formation couvrant les trois piliers de la règlementation bâloise et les évolutions apportées par le package CRR3/CRDVI. Plus d’informations
Formations offrant une vue d’ensemble des différentes évolutions du cadre prudentiel apporté par la CRR3
- Bâle et sa finalisation (2 jours) – En savoir plus
- CRR3 (1jour) – En savoir plus
- Bâle III et sa finalisation, synthèse des principales modifications (0,5 jour) – En savoir plus
- FRTB l’essentiel (1 jour) – En savoir plus
- Mesure, gestion et réglementation des risques de marché (3 jours) – En savoir plus
- Mesure et gestion du risque opérationnel (2 jours) – En savoir plus
- Fondamentaux du risque de crédit (2 jours) – En savoir plus
Formation apportant une vue d’ensemble sur des nouveaux COREP CRR3
- COREP FRTB (1 jour) – En savoir plus
- COREP CRR3 (1 jour) – En savoir plus
Formations apportant une vue d’ensemble sur les nouvelles exigences ESG apportées par la CRR3 et la CRDVI
- ITS EBA et Pilier III ESG (1 jour) – En savoir plus
- Intégration du risque ESG dans les exigences de fonds propres et de liquidité pilier 1 (1 jour) – En savoir plus
- Intégration ESG dans le pilier II (ICAAP, ILAAP, RAF, SREP) (0,5 jour) – En savoir plus
- Stress tests climatiques (1 jour) – En savoir plus
- Mise en place des plans de transition climatiques bancaires (1 jour) – En savoir plus
FORMATIONS NOUVEAUX COREP IRRBB
L’EBA a publié en juillet 2023, un ITS sur les nouvelles exigences harmonisées de reporting règlementaire IRRBB, applicables en Union Européenne.
Ce nouveau reporting fournira aux autorités de surveillance les données nécessaires pour surveiller les risques IRRBB dans les banques, en tenant compte du principe de proportionnalité pour les établissements de petite taille et les établissements non complexes qui bénéficient de templates simplifiés et les « autres » établissements.
La première date de référence pour l’application de ces normes techniques est prévue pour septembre 2024. Une dérogation pour décembre 2024 est prévue pour les sociétés de financement. La période de mise en œuvre prévue des modifications proposées est d’environ 1 an. L’EBA élaborera également le modèle de points de données (DPM), la taxonomie XBRL et les règles de validation sur la base du projet final modifiant l’ITS.
Onze nouveaux templates à remplir :
- Évaluation de l’IRRBB : SOT EVE/NII et variations de la market value (template J 01.00).
- Ventilation des estimations de sensibilités (J 02.00, J 03.00 et J 04.00).
- Réévaluation des flux de trésorerie (J 05.00, J 06.00 et J 07.00).
- Paramètres pertinents (J 08.00 et J 09.00).
- Informations qualitatives (J 10.00 et J 11.00).
La nouvelle formation d’une journée sur le COREP IRRBB proposée par l’Afges, complète la formation déjà en ligne sur la Mesure et gestion de l’IRRBB présentant les évolutions du cadre entrée en vigueur dès juin 2023 pour l’IRRBB et dès décembre 2023 pour le CSRBB. Plus d’informations
FORMATIONS RISQUE ESG
L’actualité règlementaire est particulière riche en termes de nouvelles exigences règlementaires autour du risque ESG. Plusieurs règlementations sont soit déjà entrées en vigueur avec des évolutions importantes en cours, ou vont rentrer en vigueur dans les prochains mois. L’essentiel de ces exigences ont un dénominateur commun qui est l’exigence de publication. L’Afges a proposé plusieurs formations pour accompagner les travaux de mise en conformité règlementaire :
- Décryptage des principaux textes règlementaires autour du risque ESG (Taxonomie, SFDR, CSRD, Article 29 LEC, TCFD) (1 jour) – En savoir plus
- Mise en œuvre du reporting extra financier CSRD (1 jour) – En savoir plus
- Taxonomie Environnementale (1 jour) – En savoir plus
- Taxonomie UE et ITS Pilier III ESG (1 jour) – En savoir plus
- SFDR (1 jour) – https://www.afges.com/formations-catalogue/risque-esg-reglement-sfdr/
- MIF II en lien avec la finance durable (1 jour) – En savoir plus
- Mise en œuvre des plans de transitions bancaires (1 jour) – En savoir plus
- Mesure et gestion du risque de Greenwashing (1 jour) – En savoir plus
- Traitement règlementaire des risques pesant sur la biodiversité (0,5 jour) – En savoir plus
- Stratégie de reporting et publication ESG (2 jours) – En savoir plus
Par ailleurs, pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance du dispositif ESG européen, l’Afges propose un parcours certifiant de 19,5 jours de formation couvrant les trois piliers ESG et les règlementations européennes associées. Plus d’informations